Mit Satellit zur Million - MSCI World Momentum Champions - Update für Mai 2026

2Tg

@Banana_Millionaire erstmal Dankeschön!
Ich bin ganz bei dir. Ich hab mich immer gefragt wieso Leute „da noch reingehen“. Für mich war das außer bei Bitcoin auch nie nachvollziehbar und das in gewisserweise zu Recht.
Aber seit ich das S&P 500 Top 2 Momentum von @Krush82 gesehen habe, da hat es bei mir Klick gemacht. Und zwar in der folgenden Weise:

Wenn ich immer genau 1 Monat lang die gerade verrücktesten Aktien halte, dann ist die Wahrscheinlichkichkeit hoch, dass der Trend noch einen Monat weiterläuft. Und gleichzeitig nehme ich in Kauf, dass es eben auch regelmäßig mal heftig nach unten rauscht. Ich glaube daran, dass die Systematik dafür sorgt, dass meine durchschnittliche Gewinnwahrscheinlichkeit höher liegt als bei einem Welt ETF und gleichzeitig, dass ich mit 90%iger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 15 Jahren keinen tieferen Drawdown erleben werde, als ein Welt ETF.
Die einzige „Angst“, die ich habe ist „10x hintereinander eine 1 zu würfeln“.
Also stelle dir vor ich halte jetzt meine 5 Aktien und verliere damit im Mai 10%.
Dann sind wahrscheinlich 5 neue Aktien, die ich halte und zufällig haben diese genau im Folgemonat ihre Trendumkehr. Wieder -10%.
Und wenn ich diesen unwahrscheinlichen Fall einmal kassiere und er mehrfach hintereinander auftritt, habe ich ein gewisses Pleiterisiko, was ein Welt ETF in dieser Form überhaupt nicht hat.
Deshalb muss ich mein Risiko sauber adjustieren. Im Austausch mit meiner Frau habe ich entschieden, dass wir über 4 Monate mit 16k reingehen und dann über die nächsten Jahre auf bis zu 30k Invest hochsparen.
Das ist aber von unserem Gesamtvermögen weit unter 10%. Ich möchte, dass das Ding sich schnell alleine trägt. Und dazu braucht es halt auch ein wenig Glück. Jetzt hat ein krasser Monat schon einmal ein bisschen Puffer gebracht.

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2Tg

@Wealth-Accelerator gg sehr guter Monat. Freut mich dass es so gut läuft mit deinem Momentum Modell. mit SanDisk im Gepäck wäre es noch besser gelaufen oder ?

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2Tg

@Krush82
Danke dir. Mit so einem Start hätte ich nicht gerechnet. Aber das Ding ist einfach nicht prognostizierbar. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Mai auch gut werden sollte. Aber mein Bauchgefühl war auch bei Bloom Energy nicht das beste 😅
Und fun fact zu SanDisk. Ich hatte sie Anfang letzten Monats hart codiert ausgeschlossen aus der Verlosung, weil ich wusste dass ich sie nicht kaufen kann.
Ich habe mir dann in der Zwischenzeit noch ein Depot eröffnet, mit dem ich sie kaufen könnte, um dann meinen Fauxpas festzustellen. Ich dachte, wenn die jetzt im S&P500 sind, sind sie auch im MSCI World. Aber nach meinen Recherchen offensichtlich noch nicht. Zumindest tauchen sie bei Ishares noch nicht auf.
Wenn ich mich richtig erinnere, hätten sie aber im April tatsächlich Bloom Energy nach hinten rausgeschoben und somit wäre es egal. Aber ich bin gespannt, wenn sie in meinem Anlageuniversum auftauchen, die blasen ja aktuell alles weg.

Ich habe gesehen, dass du deine Negativsignal-Regel angepasst hast. Prüfst du im Negativ-Fall nun wöchentlich oder halbmonatlich?

Ich habe bei meinem Modell auch einen Sicherheitsanker definiert nach einigem Rumprobieren, um ein gutes Signal für die ganz dramatischen Monate zu finden.

Und zwar prüft mein Topf 3, ob der Momentum Score bei -40 oder kleiner liegt und wenn dem so ist, geht der Topf mit 35% des Gesamtkapitals in Geldmarkt.

Ich habe beim Backtest bei den -40 eine gute Schwelle identifiziert (Achtung potenzielles Overfitting), aber ich konnte es mir auch ganz gut empfänglich selbst erklären.
Sind wir beispielsweise in einem Seitwärtsmarkt und laufen auf 1M Sicht -10%. Dann greift das Signal mit -40 und das finde ich passend. Auch wieder Bauchgefühl, aber stimmig mit 19 Jahren „Kapitalmarktforschung“.

Erstellst du auch noch einen April-Bericht oder muss ich in deinen Feed bei Wikifolio schauen?

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2Tg

Auf was genau beziehen sich die -40 Momentum Score ? Ein April Update govt es hier noch. Muss das nur noch alles ein bisschen auseinanderfriemeln, da ich im April zwei parallel laufende invests hatte mit unterschiedlichen Assets. Wie ich genau zukünftig mit dem „ignorieren“ des negativen spy Momentumsignal umgehe bzw. wie oft ich den Check und dann wieder einsteige, steht noch nicht zu 100% fest. Könnte auch sein dass ich zumindest nur für mich persönlich, auch immer mit nem gewissen Anteil trotzdem investiert bin , auch wenn das Signal fürs Wiki auf out of market steht. Das SanDisk Problem bleibt erstmal so oder so bestehen und ich werde die nicht lns Wiki aufnehmen können 😫 eventuell probiere ich diesen Ansatz auch in nem S&P global 1200 Momentum Projekt.

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2Tg

@Krush82 die -40 beziehen sich auf das gesamte Anlageuniversum.

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2Tg

@Wealth-Accelerator also der durchschnittliche Momentumscore aller MSCI World Aktien oder wie berechnest du das?

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2Tg

@Krush82
1M/3M/6M/9M Monatsendwerte vom MSCI World. Nehme dazu einen Ishares ETF als Berechnungsgrundlage.

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12Std.

@Wealth-AcceleratorSchaust du dann jeden Monat, welche Aktien die beste Performance haben und schichtest dann jeden Monat eventuell um oder vergleichst du die Performance immer auf ein Jahr ?

Wie und wo findest du heraus, welche Aktien das beste Momentum haben?

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11Std.

@Cyonix
Hey, ja genau. Immer am Monatswechsel Update ich alle Aktien, die gerade im MSCI World sind (hierzu nehme ich die aktuelle Zusammensetzung eines MSCI World ETFs).
Diese habe ich in Portfolio Performance und versehe sie dort mit ihrer 1M/2M/3M/4M/5M/6M/7M/8M/9M/10M/11M Performance.
Dann ziehe ich mir das gesamte Universum nach Excel und ergänze die Marktkapitalisierung der einzelnen Aktien und unterteile sie danach in 10 Dezile.
Darüber hinaus bilde ich gewisse Momentum-Scores. Ich addiere zum Beispiel die 2M/4M/6M/8M Performance aller Werte und sortiere sie absteigend nach diesem Wert. Die Top Werte landen im Portfolio.
Es gibt noch ein paar Feinheiten und Details, die ich mache, Aber im Grunde ist es das.
Ich möchte nach Regeln handeln und so wenig wie möglich selbst aktiv sein, weil ich glaube, dass der Mensch und Emotionen schädlicher als nützlich sind.
Ein kleines Beispiel:
Beim Monatswechsel März/April hat mir der Algorithmus Bloom Energy nach oben gespült und gesagt, dass Bloom Energy als Nummer 5 mit ins Depot muss. Rein von meinem Bauchgefühl beim Blick auf den Chart hätte ich Bloom Energy nicht genommen. Was ist im April passiert? Bloom Energy hat mit über 100% alles outperformt.
Das ist jetzt statistisch bei weitem noch nicht relevant, aber bestärkt mich darin, möglichst wenig einzugreifen.

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11Std.

@Wealth-Accelerator danke dir für deine Ausführliche Erklärung. Handelst du mittlerweile komplett nach diesem Schema und hast du noch nebenbei Sparpläne laufen?
Wenn bei einem Monatswechsel komplett neue Aktien dir vorgeschlagen werden, dann verkaufst du alle deine Aktien und schichtest um, richtig? In welchem Verhältnis investierst du dann in die einzelnen Aktien?

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10Std.

@Cyonix Ich würde niemandem empfehlen mit seinem ganzen Vermögen in so ein Modell einzusteigen. Das Modell selbst wird, sofern es mittelfristig funktioniert von alleine dafür sorgen, dass erhebliche Teile des Vermögens dort allokiert sind. Mein Wunsch ist damit nachhaltig 2% pro Monat nach Steuer zu erzielen.
Ich habe den größten Teil meines Vermögens in All-World ETFs. Diese habe ich auf ein Niveau gebracht, dass meine Altersvorsorge abgeschlossen ist.
Mit diesem Satelliten bin ich nun bereit 30.000 Euro nach und nach einzusetzen, mit dem Ziel mit 45 mehr als fertig zu sein mir meinem Vermögensaufbau und dann stetig entnehmen zu können. Aktuell habe ich meinen Sparplan in die All-Worlds kurzfristig pausiert, um meine Satelliten etwas auszubauen: Gold, BTC und eben regelbasiertes Einzelaktienmomentum.

Zurück zum Modell:
Das Modell ist so konzipiert, dass ich durchschnittlich mit knapp 2 Wechseln im Monat rechne (Wechsel kosten Geld…). Gehalten werden im Schnitt 5 Aktien, wenigstens 4.
Es kann aber auch mal passieren, dass alles gewechselt werden muss.
Und wenn eine Aktie gewechselt werden muss wird der „Aussteiger“ gegen den „Einsteiger“ getauscht. Also es findet kein monatliches Rebalancing statt (das frisst zu viel Kosten und verändert die Rendite nicht positiv).

Von meiner Kapitalmarkt-Allokation macht mein Modell aktuell etwa 4% aus. In meinen letzten Posts kannst du ja sehen, was ich alles halte im Gesamtportfolio.

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5Std.

@Wealth-Accelerator oder man investiert einfach in dein Wikifolio, dann kann man sich die Arbeit sparen 😜

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5Std.

@Wealth-Accelerator also die Aktien die noch gut laufen lässt du drin in deinem Portfolio, auch wenn sie nicht mehr das Top Momentum haben- und fügst dann die aktien mit dem Top Momentum hinzu?
Mit Verlierer meinst du, dass die schlechteste Aktie rausgeht auch wenn die Rendite positiv und das Momentum noch da ist?

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4Std.

@Cyonix noch gibt es kein Wikifolio. Aber ist auf jeden Fall eine Überlegung, gerade weil dabei bei einem Aktientausch keine Kapitalertragssteuern fällig werden. Das erkauft man sich dafür mit ein paar Zertifikats- und Performancekosten, könnte aber Sinn ergeben, muss ich mir mal überlegen.

Zu deiner Frage was drin bleibt:
Nein, ich halte immer nur die Top-Aktien. Erfahrungsgemäß bleiben einige Aktien aber länger in der Top-Liste und brauchen daher keinen Tausch. Wie gesagt im Schnitt rechne ich mit knapp 2 Wechseln pro Monat.

Und mit Verlierer meine ich diejenigen, die eben nicht mehr ganz oben sind. Und im Optimalfall ist es genau wie du sagst, die Aktie macht vielleicht sogar noch ein gutes Plus wie jetzt im April Teradyne, wird aber „von unten“ von einem noch besseren Score überholt.

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2Std.

@Wealth-Accelerator vielen dank für deine Ausführliche Erklärung. Ich werde mich da mal reinfuchsen und schauen, ob ich das mit PP und Excel etc hinbekomme. Bei Fragen würde ich nochmal auf dich zukommen. Bzw beim ersten Test mal meine Ergebnisse präsentieren, nicht dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat

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10Std.

@Wealth-Accelerator kannst du mir bitte sagen warum du dich für den msci world und nicht dem S&P global 1200 oder ähnlichem entschieden hast? Ich werde nämlich ein kleines S&P global 1200 Projekt starten

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10Std.

@Krush82 ja kann ich gerne machen.
Ich finde den S&P Global hervorragend geeignet und hätte mein Modell auch gerne damit gestartet. Aber bei meinen Backtests bin ich tatsächlich an den historischen Daten verzweifelt und habe dann die beste Datengrundlage für 19 Jahre MSCI World gefunden. Deshalb habe ich den Switch gemacht. Du kannst gerne mit dem S&P Global rumprobieren. Bei Gelegenheit kannst du mir dann mal helfen, falls ich ein Wikifolio für den MSCI World starte 😅
Was hast du vor, auch ein S&P Global Wikifolio?

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10Std.

@Wealth-Accelerator ob es am Ende ein Wikifolio wird, weiß ich nicht. Ich müsste erstmal grob prüfen ob soweit auch das ganze Anlageuniversum bei wiki handelbar ist. etc pp. Es soll auch nur ein relativ kleiner Anteil in meinem Gesamtdepot annehmen. Da ich bisher keinen Backtest für dieses Modell habe, gehe ich da ein bisschen vorsichtiger ran und hole mir skin in the game - und erlebe live wie sehr sich das Modell vom US Momentum Leaders Modell unterscheiden oder ähneln wird.

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10Std.

@Krush82 klingt gut, dann Attacke und viel Erfolg 💪🏼
Wie schätzt du insgesamt das Risiko ein, dass es auf 10 Jahre einmal zu einem Fall kommen kann, dass man mehrfach hintereinander die Aktien wechseln muss und dabei immer wieder „zufällig“ schlechte Momente erwischt. Sagen wir mal worst case, dass man mit einer Pechsträhne bei -80% landet oder ähnliches.
Ich will dazu im Laufe des Jahres mal eine größere Monte Carlo Simulation machen.
Ich sehe das als einzige wirkliche Gefahr bei der Trendfolge.

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9Std.

@Wealth-Accelerator ich schätze dass so ein, dass wenn man einen Airbag einbaut - man bei einem Crash nicht mal ansatzweise in die Richtung der von dir genannten Zahl kommt. Ich kenne dein Modell zu wenig und weiß nicht ob du da was eingebaut hast, so wie ich es beim US Momentum Leaders praktizere

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9Std.

@Krush82
Ich meine nicht bei einem Crash, sondern wenn man mal ein paar Monate hintereinander statistisches Pech hat. Also auch in normalen Marktphasen.
Beim Poker nennt man das Downswing, wenn man mal etliche Bad Beats innerhalb einer kürzeren Zeitperiode kassiert, als statistisch erwartbar gewesen wäre. Also sprich 2 Asse performen auf 100 Hände komplett unvorhersagbar gegenüber ihrer Gewinnwahrscheinlichkeit. Auf 10.000 Hände ist immer noch eine spürbare Abweichung zu erkennen von Downswings und Upswings und erst auf 1.000.000 Hände trifft man exakt die Gewinnerwartung.

Edit:
Also worauf ich raus will: egal wie gut unsere Strategien sind, gegen statistische Pech-Perioden sind wir nicht gewappnet bei 100% Invest ohne Puffer. Somit erscheint sich mir als einzige Lösung in offensichtlichen Schwächephasen mit frischem Geld oder mit Rebalancing aus anderen (zb. All-World) Strategien gegenzusteuern und Drawdown abzufedern. Nur mal so als Gedanke für die Zukunft. 😉

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Valentin H.@valentin28

2Tg

Hey, krasser Monat – Glückwunsch! 🎉

Ich muss sagen, dass mich dein System ziemlich inspiriert hat. Ich habe es mir angeschaut als du neulich gepostet hast, es mir zum Vorbild genommen und daraufhin selbst einen Momentum-Agenten gebaut, der monatlich die Top-Aktien aus dem MSCI ACWI-Universum (~900 Aktien) identifiziert.

Und das Lustige: Für April bin ich mit fast denselben Titeln rausgekommen wie du – LITE, CIEN, BE, WDC. Da ich es erst Ende April angefangen habe, habe ich noch nicht investiert. Aber ich setze im Moment ein Test-wikifolio für mich auf, um zu sehen, ob das funktionieren könnte. Das mit den 4 Titeln ist schon sehr interessant. Unabhängig voneinander dieselben, gleiche Logik.

Das hat mich ziemlich bestätigt, dass der Ansatz funktioniert.

Mein System hat aktuell nur einen einzigen Pool ohne Marktkapitalisierungs-Schichtung – dein Drei-Topf-Ansatz klingt tatsächlich noch deutlich ausgereifter, besonders Topf 3 für Mid-Caps ist schon ziemlich nice. Das ist etwas, das ich mir für eine nächste Version definitiv anschauen will.

Eine Frage hätte ich noch: Welche Datenquelle nutzt du für die Kursdaten? Ich bin auf EODHD gewechselt und arbeite mit Total Returns (adjusted close) – bei japanischen Werten wie Kioxia gibt es dort aber Einschränkungen, die mich interessieren würden wie du das löst.

Würde mich freuen wenn wir uns austauschen! 🙌

Und vielen Dank für die Inspiration, ich hoffe du nimmst es mir nicht übel, dass ich das ähnlich wie du "nachbaue" 😄

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2Tg

@valentin28
Hey, erstmal vielen Dank. Ich nehme niemandem übel, wenn er das nachtradet. Dafür teile ich es ja hier.
Für die Monatsschlusskurse nutze ich Portfolioperformance.

Wie kommst du auf 900 Aktien? Das müssten doch viel mehr sein, denn ich habe auch im Dezember/Januar mit dem ACWI begonnen und bin dann über den S&P Global 1200 beim MSCI World gelandet.

Und wenn du den ACWI nutzt, müssten doch auch starke Werte aus Südkorea und Taiwan dabeigewesen sein für April oder? Ich meine mich zu erinnern, dass etliche vor Bloom Energy lagen.

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Valentin H.@valentin28

2Tg

@Wealth-Accelerator vielen Dank für deine Antwort.

Die 900 Aktien kommen dadurch, dass Japan-Aktien aus den EODHD-Daten leider (aus bestimmten Gründen, die ich dir gar nicht genau erklären kann) leider rausfallen. Ansonsten wären es denke ich genau 1080 Aktien. Ca. 50 Fehlermeldungen aufgrund von anderen Dingen (denen ich auch noch nicht genau auf den Grund gegangen bin) gab es auch noch. Daher komme ich auf ca. 910 Aktien, also 170 weniger als im ACWI.

Das mit Südkorea und Taiwan ist interessant - das werde ich nachforschen.

Hast du vor, dein Portfolio durch wikifolio o.Ä. für andere zugänglich zu machen? Wahrscheinlich willst du es aber auch erstmal testen, genau wie ich 😅

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