2Wo.
@Wealth-AcceleratorSchaust du dann jeden Monat, welche Aktien die beste Performance haben und schichtest dann jeden Monat eventuell um oder vergleichst du die Performance immer auf ein Jahr ?
Wie und wo findest du heraus, welche Aktien das beste Momentum haben?
Wie und wo findest du heraus, welche Aktien das beste Momentum haben?
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@Cyonix
Hey, ja genau. Immer am Monatswechsel Update ich alle Aktien, die gerade im MSCI World sind (hierzu nehme ich die aktuelle Zusammensetzung eines MSCI World ETFs).
Diese habe ich in Portfolio Performance und versehe sie dort mit ihrer 1M/2M/3M/4M/5M/6M/7M/8M/9M/10M/11M Performance.
Dann ziehe ich mir das gesamte Universum nach Excel und ergänze die Marktkapitalisierung der einzelnen Aktien und unterteile sie danach in 10 Dezile.
Darüber hinaus bilde ich gewisse Momentum-Scores. Ich addiere zum Beispiel die 2M/4M/6M/8M Performance aller Werte und sortiere sie absteigend nach diesem Wert. Die Top Werte landen im Portfolio.
Es gibt noch ein paar Feinheiten und Details, die ich mache, Aber im Grunde ist es das.
Ich möchte nach Regeln handeln und so wenig wie möglich selbst aktiv sein, weil ich glaube, dass der Mensch und Emotionen schädlicher als nützlich sind.
Ein kleines Beispiel:
Beim Monatswechsel März/April hat mir der Algorithmus Bloom Energy nach oben gespült und gesagt, dass Bloom Energy als Nummer 5 mit ins Depot muss. Rein von meinem Bauchgefühl beim Blick auf den Chart hätte ich Bloom Energy nicht genommen. Was ist im April passiert? Bloom Energy hat mit über 100% alles outperformt.
Das ist jetzt statistisch bei weitem noch nicht relevant, aber bestärkt mich darin, möglichst wenig einzugreifen.
Hey, ja genau. Immer am Monatswechsel Update ich alle Aktien, die gerade im MSCI World sind (hierzu nehme ich die aktuelle Zusammensetzung eines MSCI World ETFs).
Diese habe ich in Portfolio Performance und versehe sie dort mit ihrer 1M/2M/3M/4M/5M/6M/7M/8M/9M/10M/11M Performance.
Dann ziehe ich mir das gesamte Universum nach Excel und ergänze die Marktkapitalisierung der einzelnen Aktien und unterteile sie danach in 10 Dezile.
Darüber hinaus bilde ich gewisse Momentum-Scores. Ich addiere zum Beispiel die 2M/4M/6M/8M Performance aller Werte und sortiere sie absteigend nach diesem Wert. Die Top Werte landen im Portfolio.
Es gibt noch ein paar Feinheiten und Details, die ich mache, Aber im Grunde ist es das.
Ich möchte nach Regeln handeln und so wenig wie möglich selbst aktiv sein, weil ich glaube, dass der Mensch und Emotionen schädlicher als nützlich sind.
Ein kleines Beispiel:
Beim Monatswechsel März/April hat mir der Algorithmus Bloom Energy nach oben gespült und gesagt, dass Bloom Energy als Nummer 5 mit ins Depot muss. Rein von meinem Bauchgefühl beim Blick auf den Chart hätte ich Bloom Energy nicht genommen. Was ist im April passiert? Bloom Energy hat mit über 100% alles outperformt.
Das ist jetzt statistisch bei weitem noch nicht relevant, aber bestärkt mich darin, möglichst wenig einzugreifen.
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11
•2Wo.
@Wealth-Accelerator danke dir für deine Ausführliche Erklärung. Handelst du mittlerweile komplett nach diesem Schema und hast du noch nebenbei Sparpläne laufen?
Wenn bei einem Monatswechsel komplett neue Aktien dir vorgeschlagen werden, dann verkaufst du alle deine Aktien und schichtest um, richtig? In welchem Verhältnis investierst du dann in die einzelnen Aktien?
Wenn bei einem Monatswechsel komplett neue Aktien dir vorgeschlagen werden, dann verkaufst du alle deine Aktien und schichtest um, richtig? In welchem Verhältnis investierst du dann in die einzelnen Aktien?
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11
•@Cyonix Ich würde niemandem empfehlen mit seinem ganzen Vermögen in so ein Modell einzusteigen. Das Modell selbst wird, sofern es mittelfristig funktioniert von alleine dafür sorgen, dass erhebliche Teile des Vermögens dort allokiert sind. Mein Wunsch ist damit nachhaltig 2% pro Monat nach Steuer zu erzielen.
Ich habe den größten Teil meines Vermögens in All-World ETFs. Diese habe ich auf ein Niveau gebracht, dass meine Altersvorsorge abgeschlossen ist.
Mit diesem Satelliten bin ich nun bereit 30.000 Euro nach und nach einzusetzen, mit dem Ziel mit 45 mehr als fertig zu sein mir meinem Vermögensaufbau und dann stetig entnehmen zu können. Aktuell habe ich meinen Sparplan in die All-Worlds kurzfristig pausiert, um meine Satelliten etwas auszubauen: Gold, BTC und eben regelbasiertes Einzelaktienmomentum.
Zurück zum Modell:
Das Modell ist so konzipiert, dass ich durchschnittlich mit knapp 2 Wechseln im Monat rechne (Wechsel kosten Geld…). Gehalten werden im Schnitt 5 Aktien, wenigstens 4.
Es kann aber auch mal passieren, dass alles gewechselt werden muss.
Und wenn eine Aktie gewechselt werden muss wird der „Aussteiger“ gegen den „Einsteiger“ getauscht. Also es findet kein monatliches Rebalancing statt (das frisst zu viel Kosten und verändert die Rendite nicht positiv).
Von meiner Kapitalmarkt-Allokation macht mein Modell aktuell etwa 4% aus. In meinen letzten Posts kannst du ja sehen, was ich alles halte im Gesamtportfolio.
Ich habe den größten Teil meines Vermögens in All-World ETFs. Diese habe ich auf ein Niveau gebracht, dass meine Altersvorsorge abgeschlossen ist.
Mit diesem Satelliten bin ich nun bereit 30.000 Euro nach und nach einzusetzen, mit dem Ziel mit 45 mehr als fertig zu sein mir meinem Vermögensaufbau und dann stetig entnehmen zu können. Aktuell habe ich meinen Sparplan in die All-Worlds kurzfristig pausiert, um meine Satelliten etwas auszubauen: Gold, BTC und eben regelbasiertes Einzelaktienmomentum.
Zurück zum Modell:
Das Modell ist so konzipiert, dass ich durchschnittlich mit knapp 2 Wechseln im Monat rechne (Wechsel kosten Geld…). Gehalten werden im Schnitt 5 Aktien, wenigstens 4.
Es kann aber auch mal passieren, dass alles gewechselt werden muss.
Und wenn eine Aktie gewechselt werden muss wird der „Aussteiger“ gegen den „Einsteiger“ getauscht. Also es findet kein monatliches Rebalancing statt (das frisst zu viel Kosten und verändert die Rendite nicht positiv).
Von meiner Kapitalmarkt-Allokation macht mein Modell aktuell etwa 4% aus. In meinen letzten Posts kannst du ja sehen, was ich alles halte im Gesamtportfolio.
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11
•2Wo.
@Wealth-Accelerator oder man investiert einfach in dein Wikifolio, dann kann man sich die Arbeit sparen 😜
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11
•2Wo.
@Wealth-Accelerator also die Aktien die noch gut laufen lässt du drin in deinem Portfolio, auch wenn sie nicht mehr das Top Momentum haben- und fügst dann die aktien mit dem Top Momentum hinzu?
Mit Verlierer meinst du, dass die schlechteste Aktie rausgeht auch wenn die Rendite positiv und das Momentum noch da ist?
Mit Verlierer meinst du, dass die schlechteste Aktie rausgeht auch wenn die Rendite positiv und das Momentum noch da ist?
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@Cyonix noch gibt es kein Wikifolio. Aber ist auf jeden Fall eine Überlegung, gerade weil dabei bei einem Aktientausch keine Kapitalertragssteuern fällig werden. Das erkauft man sich dafür mit ein paar Zertifikats- und Performancekosten, könnte aber Sinn ergeben, muss ich mir mal überlegen.
Zu deiner Frage was drin bleibt:
Nein, ich halte immer nur die Top-Aktien. Erfahrungsgemäß bleiben einige Aktien aber länger in der Top-Liste und brauchen daher keinen Tausch. Wie gesagt im Schnitt rechne ich mit knapp 2 Wechseln pro Monat.
Und mit Verlierer meine ich diejenigen, die eben nicht mehr ganz oben sind. Und im Optimalfall ist es genau wie du sagst, die Aktie macht vielleicht sogar noch ein gutes Plus wie jetzt im April Teradyne, wird aber „von unten“ von einem noch besseren Score überholt.
Zu deiner Frage was drin bleibt:
Nein, ich halte immer nur die Top-Aktien. Erfahrungsgemäß bleiben einige Aktien aber länger in der Top-Liste und brauchen daher keinen Tausch. Wie gesagt im Schnitt rechne ich mit knapp 2 Wechseln pro Monat.
Und mit Verlierer meine ich diejenigen, die eben nicht mehr ganz oben sind. Und im Optimalfall ist es genau wie du sagst, die Aktie macht vielleicht sogar noch ein gutes Plus wie jetzt im April Teradyne, wird aber „von unten“ von einem noch besseren Score überholt.
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11
•2Wo.
@Wealth-Accelerator vielen dank für deine Ausführliche Erklärung. Ich werde mich da mal reinfuchsen und schauen, ob ich das mit PP und Excel etc hinbekomme. Bei Fragen würde ich nochmal auf dich zukommen. Bzw beim ersten Test mal meine Ergebnisse präsentieren, nicht dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat
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11
•1Wo.
Also ich habe es jetzt geschafft auf Positionen aus dem MSCI world in PP hinzuzufügen (wird links in der seitenleiste unter „Alle Wertlapiere“ angezeigt. Die Spalten 1M,3M,6M habe ich hinzugefügt. Allerdings werden die Kurse nur über PP geholt und dann immer nur 100 Stück und erfordern eine Anmeldung bei PP. Wenn ich Yahoo Finance auswählen möchte, muss ich das bei jeder Aktie einzeln einstellen. Bro 1600 Positionen ist das tierisch aufwändig. Wie hast du das gemacht?
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@Cyonix ich habe da auch unfassbar viel Aufwand reingebuttert, um einmal den ganzen Stamm drinzuhaben.
Am Ende meine ich aber einen einigermaßen tolerierbaren Weg gefunden zu haben, wie man das schneller hinbekommen kann. Ich weiß es aber nicht auswendig, da muss ich selbst nochmal in Ruhe schauen. Das schaffe ich wahrscheinlich aber nicht vor Ende des Monats. Denn in meinen Urlaub nehme ich den Laptop nicht mit 😅
Am Ende meine ich aber einen einigermaßen tolerierbaren Weg gefunden zu haben, wie man das schneller hinbekommen kann. Ich weiß es aber nicht auswendig, da muss ich selbst nochmal in Ruhe schauen. Das schaffe ich wahrscheinlich aber nicht vor Ende des Monats. Denn in meinen Urlaub nehme ich den Laptop nicht mit 😅
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11
•1Wo.
@Wealth-Accelerator dann bitte ich dich deinen wohlverdienten Urlaub sofort abzubrechen und nach Hause zu fahren 😜
Genieß den Urlaub 😊
Genieß den Urlaub 😊
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