Schnelles Update meiner Findungsphase :D
Der März war wild aus mehrerlei Hinsicht.
Das meiste ist euch bekannt und ihr erlebt es mit Euren Portfolios ebenfalls. Neben dem News Auf und Ab rund um den Irankrieg hat auch Google mit der Nachricht den Speicherbedarf der KI Modelle auf ein Sechstel reduzieren zu können für ordentlich Abwärtsbewegung gesorgt.
Ich persönlich habe meine erste Backtest-Iteration durchgeführt und spannende Erkenntnisse zum Einzelaktien-Momentum gewonnen. Die erste Datenbasis war noch nicht perfekt und hatte dadurch einige Fehlsignale an Bord.
Bei meiner zweiten Iteration konnte ich die Basis deutlich verbessern und den Gesamtbetrachtungszeitraum erhöhen, ich kann in Kürze mehr dazu teilen.
Für die verbesserte Datenqualität wurde der S&P Global 1200 gegen den MSCI World ausgetauscht. Die Zusammensetzung des MSCI World konnte ich mir mit einem Script bis Ende 2006 ziehen und somit fortlaufend den Index für den Backtest nachbauen.
Auf jeden Fall habe ich direkt mit meinen Backtest-Iterationen auch weiteren Einfluss auf das Portfolio genommen und so sind neben SK Hynix (Anfang des Monats) im März auch noch Lumentum, Ciena und Kioxia (jeweils Mitte des Monats) hinzugekommen und auch frisches Geld, was aus einem Festgeld freigeworden ist.
Die Performance war ernüchternd und konnte glücklicherweise am allerletzten Tag des März noch einigermaßen geradegezogen werden.
Aus gut 8.000 Euro mit gut 1.000 Euro Gewinn Ende Februar sind nun rund 15.700 Euro mit 150 Euro Verlust geworden. Das sieht noch stabil aus und die Basis konnte signifikant erhöht werden. Meine wichtigste Erkenntnis aus dem März ist auf jeden Fall, dass man in so eine hochvolatile Strategie besser per Sparplan über einen längeren Zeitraum einsteigt. Deshalb werde ich ab sofort auch einen Sparplan (dreistellig pro Monat) laufen lassen. Ggf. lasse ich mir offen bei Rücksetzern auch mal 1.000 Euro reinzupacken.
Das Portfolio für April besteht weiterhin aus $WDC (-4,37 %) Western Digital. $LITE (-5,35 %) Lumentum und $CIEN (-5,02 %) Ciena bleiben an Bord und dazukommen $TER (-4,38 %) Teradyne und $BE (-2,67 %) Bloom Energy. Wie es zu genau dieser Auswahl kam, in Kürze!