4Tg·

Erste Tranche der Momentum-Aktien

Das von mir erwähnte Trendfolge-Projekt ging heute mit folgenden zehn Aktien in die erste Runde:

AeroVironment $AVAV (-2,23 %) , AppLovin $APP (-6,13 %) , Innodata $INOD (-11,68 %) , IREN $IREN (-9,15 %) , Kraken Robotics $PNG (-6,44 %) , Micron Technology $MU (-6,96 %) , Oklo $OKLO , Ondas $ONDS (-12,99 %) , Nebius $NBIS (-5,26 %) und Robinhood $HOOD (-9,88 %) . Jeweils gleich gewichtet, in einem Trading212 Pie.

Diese Unternehmen hatten meines Erachtens nach solide Kennzahlen und erfüllten die gewünschten technischen Metriken (meist Beta > 1,5 ; 1M-Performance > 20% ; Price > 50EMA).

Hoffnungen / Prognosen:

Das Modell ist so konzipiert, dass die starken Drawdowns, die normalerweise zu High Risk High Reward Aktien dazugehören, vermieden werden. Die Aktien wurden so ausgewählt, dass alle etwa einen Abstand von 15% zu ihrem 50d-EMA haben.

Zur Erklärung: der EMA ist ein gleitender Durchschnitt, der stärker auf Trends bzw. Trendänderungen reagiert. Meiner Erfahrung nach dient er oft als Support, und ein Durchbrechen nach unten hin kann auf eine Trendwende hindeuten.

Das ist für dieses Modell theoretisch perfekt: solange die Aktie über ihrem EMA notiert, befindet sie sich in ihrem anhaltenden Aufwärtstrend (den das Modell ja "surfen" will 🏄‍♂️) , fällt sie darunter, wird sie verkauft. Diese Mechanik agiert also quasi wie eine dynamische Trailing-StopLoss.

Das sollte allerdings auch nicht sofort passieren, da alle Aktien ja weiter über diesem Durchschnitt liegen.

Keine Anlageberatung, das ist immer noch ein Experiment. Updates folgen.

Simon_n

@Simon_n

1Wo.·

Renditebooster mit Momentum-Aktien?

Ich hätte Lust, mal ein kleines Experiment zu starten: Normalerweise meide ich Einzelaktien, da ich nicht die Expertise habe, mich erfolgreich um Fundamentalanalysen zu kümmern.

Da ich aber trotzdem von Aktien mit starkem Momentum profitieren will, habe ich mir folgende Regel überlegt:

Etwa 30 Aktien, die gerade ein starkes Momentum haben (z.B. >20% über einen Monat & >30% über drei Monate) werden gekauft, größere Market Cap wird bevorzugt.

Als Absicherung:

Unterschreitet eine Aktie ihren 50d-EMA (Exponential Moving Average), wird das jeweilige Kapital wieder in cash umgeschichtet.

Fundamentaldaten werden hier bewusst ignoriert, sondern nur auf Momentum geachtet, um das ganze so einfach wie möglich zu halten. Was haltet ihr davon? Besonders @Tenbagger2024 , von dessen Posts ich die Inspiration dafür habe.

17 Kommentare

Tenbagger2024@Tenbagger2024

4Tg

Viel Erfolg und halte und auf dem laufenden

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Maximilian@Max095

3Tg

@Tenbagger2024 Glückwunsch zu $PNG da hast du wieder mal dein Können gezeigt 😊🚀

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Tenbagger2024@Tenbagger2024

3Tg

@Max095
Mein Lieber,
Danke , aber wieso Können. Wir beiden sind doch kreative Köpfe und können gut Zukunftstechnologien einschätzen.
Danach schauen wir uns Zahlen und Bewertungen an.
Danach braucht es dann Disziplin und Geduld.
Weil ich bin mit der Aktie auch schon gut im Minus gewesen. Da habe ich aber nicht verkauft.
Habe mich darüber gefreut und nachgekauft.
Und jetzt freue ich mich über eine große Position und bin froh das ich noch einmal nachkaufen konnte

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Maximilian@Max095

3Tg

@Tenbagger2024 Das hast du schön geschrieben. 😊 Du findest aber schon immer die besonderen Perlen. 😉

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dividend_dynamo_2673@dividend_dynamo_2673

4Tg

Es funktioniert gut in Bullenmärkten. In Seitwärtsmärkten folgen Fehlsignale, die zu leichten oder mittleren Verlusten führen können, in Bärenmärkten funktioniert es praktisch gar nicht.

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Simon_n@Simon_n

4Tg

@dividend_dynamo_2673 Und wir befinden uns gerade in einem Bullenmarkt. Ich plane nicht, das als langfristigen Anteil meines Cores zu halten, sondern als gelegentlicher Renditebooster.
Die Fehlsignale in Seitwärtsmärkten halte ich für unwahrscheinlich, ich handle ja keinen Index sondern Einzelaktien, und von denen gibt es meistens welche, die auch in Seitwärtsmärkten ordentlich Momentum haben.
Wenn die Aktien gegen den Strich gehen werden sie ja baldig verkauft, und nach einem Verkaufssignal wird auch erstmal gewartet, bis sich neues Momentum aufbaut, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen.
Bestimmt lässt sich das ganze auch auf Short-Positionen übertragen, das liegt aber nicht in meinem Interesse.

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TradingHase@TradingHase

4Tg

Bin gespannt wie das weiter geht 👍🏼

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Patrick ₿ateman@fastlane

4Tg

Hast du für die Strategie einen Backtest gemacht? Welche CAGR, Vola und MaxDD hat die Strategie?

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Simon_n@Simon_n

4Tg

@fastlane Nein, habe ich nicht. Da ich das auch für kaum möglich / sinnvoll halte. Die Aktien sind ja handpicked, und ich kenne keine Software, die im backtest genau nach den eingestellten Kriterien Aktien raussuchen und simulieren kann (wenn du eine kennst sag bitte bescheid 🥲).
Vola ist bestimmt hoch, aber das nehme ich in Kauf.
Der Drawdown ist für eine einzelne Aktie ja eigentlich nie >20%, da der EMA ungefähr so weit nach unten hin entfernt ist und bei Unterschreitendem Close direkt verkauft wird. Nach diesem Trigger wird die Aktie auch erstmal ein paar Monate zur Seite gelegt und beobachtet, bis ein neues Kaufsignal entsteht.
Die Vorraussetzung dafür, dass hohe Drawdowns in der Gesamtstrategie entstehen könnten, wäre, dass fast alle gekauften Aktien direkt nach Kauf umkehren, ihren Aufwärtstrend brechen und in die SL laufen. Das halte ich für unwahrscheinlich, ist aber möglich.

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Xavi@Xavi80

4Tg

Doesn't look bad, Simon, i'm quite curious to see the result of your experiment , please keep us updated :) By the way, how are you planning to keep the stocks under control? is there any way to automate it? or you will keep an eye on them one by one and modify the stop loss line manually?

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Simon_n@Simon_n

4Tg

@Xavi80 Thanks, will do. There is a way to automate the signals for selling them. But that would require a paid TradingView subscription, so I just check them manually after every days close 😄
There isn‘t a stop loss line in that sense, the signal to trigger the stop loss is the Price closing below the 50-day exponential moving average.
I assumed here that that is a sufficient stop loss, since that line hardly ever is further below the price than 20-25% for these stocks except for large gaps (e.g. after earnings day). So that line acts as a dynamic stop loss.
After a stock has been sold due to that signal, I will keep an eye on them, should they regain their trend.

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Xavi@Xavi80

4Tg

@Simon_n Alright got it now, you will use the closing price ignoring if the price line cross the ema 50 while the market is open. Since this is an experiment maybe i'll try it too in a safe enviroment like a demo account in IBKR. Here we all have our porfolios for the long run, but hey, if at the end of the day the success rate of this experiment is high enough to leave a possitive balance even if it implies some losses it could be quite profitable. Working as a stock babysitter one hour a day is much better than most normal jobs :D

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Simon_n@Simon_n

4Tg

@Xavi80 Yes, definitely use a demo account for that. I only use a very small percentage of my portfolio balance for it too.
There‘s still lots of variables to tweak, so feel free to experiment with those in a demo account. I‘ve found an EMA length of 50 to be a solid compromise between too many falls alarms (with shorter lengths) and too much delay in drawdowns (with longer lengths) from just looking at the chart.
The amount of stocks is also variable, but I would assume that more stocks give a more consistent return and less overall drawdown.
That’s all just assumptions though, lets see how it works out 🫡

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Luis V.@Hyperisk

3Tg

Hi Simon, also some question, how are you doing then with the pie? I am also on T212, so imagine one stock has an extreme upward movement, are you going to rebalance the pie, or withdraw from full pie or take that stock from the pie and sell it separately?
I am been experimenting myself, seems you cant sell a full position with one with the stock inside the pie

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Simon_n@Simon_n

3Tg

@Hyperisk That‘s something I haven‘t figured out yet. I could imagine that monthly or weekly rebalancing is useful to take some profits.
Do you mean that you can‘t fully sell a position from inside the pie? That would be pretty annoying.
Is it possible to take a stock out of the pie and then sell it though?

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Xavi@Xavi80

3Tg

@Simon_n sure, once i get some free time i'll try your technique, sounds like a fun experiment, thank you for the idea :)

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Luis V.@Hyperisk

3Tg

@Simon_n unfortunately you can't, as far as could see, only way is to export that stock from the pie and sell.
Or withdraw and reduce the weight on the others, but always will be some amount from the other remaining stocks that will be sold

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