2Wo.·

2xSPYTIPS Verkaufssignal

(siehe @Epi )

Der TIPS Indikator steht zwar extrem positiv, aber der S&P 500 ist klar unter sein SMA.

Damit ist der erste Monat mit dieser Strategie auch gleich mal der Schlechteste seit 2000, nice.

Bisher war der maximale Drawdown bei -18,9% hier jetzt knapp über -20%.

Ich habe ja schon gewarnt, dass die Strategie vielleicht nicht so robust ist, wie angenommen, allerdings werde ich weiter dabei bleiben. Ich habe auch etwas rumexperimentiert um den Drawdown zu begrenzen (z.B. Verkauf bei -15% innerhalb eines Monats auch direkt im Monat und nicht erst am Ende). Das führte aber zu einer deutlich schlechteren Performance, da es überraschend oft der Fall war, dass der Index am Ende des Monats höher stand.

Ich habe ja jetzt vermutlich wieder ein paar Monate (im Schnitt ist SPYTIPS 3.88 Monate Out of market), vielleicht fällt mir ja noch was ein.

Hier noch mal die generellen Stats:

CAGR: zw. 16-18%pa (mit Geldmarktfonds)

max Drawdown: -20%

Beta vs SP500: 0.91

Alpha vs SP500: ca. 8%pa

Avg Time in Market: 5.96 Monate

Avg Time out Market: 3.88 Monate

Gewinnwahrscheinlichkeit einer in Market Periode: 79%

Avg Gewinn in einer in Market Periode: 15%

das Geld geht jetzt in $XEON (+0 %)

01.04

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Dly ETF EURC/D

Verkauft zu 20,17 €

15 Kommentare

Tenbagger2024@Tenbagger2024

2Wo.

Ziemlich viel Türkei in dem Ding🤔

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SemiGrowth@SemiGrowth

2Wo.

@Tenbagger2024 der ist Swap basiert und damit ist die Zusammensetzung nicht richtig. Er bildet den MSCI USA 2x Long ab (nahezu äquivalent zu SP500 2x Long)

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Sebi@Seebi

2Wo.

@Tenbagger2024 Bei mir im Ort auch ziemlich viel davon, aber verstehe mich super mit denen

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Epi@Epi

2Wo.

Sowas hatte ich auch schon bei der Veröffentlichung der Strategie befürchtet: dass sie just zum Start einbricht. Nun ist es passiert. Habe selbst auch fast 20% Verlust gemacht und nun erstmal alles in Cash.

Dass damit die Strategie als solche nichts taugt, ist damit natürlich noch nicht gesagt. Es war der stärkste Einbruch von SPY seit ewig und der übliche Konter kam auch nicht. Beides ungewöhnlich übel. Richtig mies wäre es, wenn der SPY nun wieder über SMA200 hochzieht bis Ende April, um dann noch einmal bis Anfang Juni 10% nach unten zu fallen. Ich weiß nicht, ob ich dann stur an dem System festhalten könnte. 🤷
Evtl. ist dann eine Modifikation nötig, z. B. ab einem bestimmten Volawert Wechsel auf Wochenhandel oder so?
Erstmal vertraue ich der Logik des Modells und setze darauf, dass die Verluste spätestens in einem Jahr wieder rein geholt sind. 👍

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Christian@Itsgoodtobebad

2Wo.

Also ich fahre die Strategie seit November 2023 ehrlich gesagt tagesaktuell mit der 200 Tageslinie. Aus meiner Sicht werden dadurch größere Verluste schneller begrenzt. Seit Ende Januar habe ich dann noch nach Epis Hinweis den Tips Indikator hinzugefügt . Ist für mich durch mein Konto bei TR auch nicht sehr gebührenintensiv..

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Epi@Epi

2Wo.

@Itsgoodtobebad Hast du mal das Tagessignal backgetestet? Du vermeidest zwar größere Drawdowns, aber dadurch erzeugst du langfristig deutliche Wipsawing Verluste. Die sind am Ende größer als die Drawdowns beim Monatssystem. 🤷

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Christian@Itsgoodtobebad

2Wo.

Ich bin da noch am justieren. Zwischen November 2023 und März 2025 lief ja immer alles über der 200 Tageslinie. Jetzt ab März ist es Tricky geworden durch ständige Wechsel und Volatilität. Ich denke man muss mit einem breiteren Korridor arbeiten , als die 200 Tageslinie und dem Tips Indikator . Ob jetzt 1,2 oder 5% als Korridor kann ich noch nicht sagen .

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Golden Boy@randomdude

2Wo.

Mir wäre es ja zu stressig, potentiell jeden Tag zu handeln. Oder bekommst du die Signale als Push-Nachricht? Und ist diese Strategie aussichtsreicher als regelmäßiger Handel, z.B. monatlich?

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SemiGrowth@SemiGrowth

2Wo.

@Itsgoodtobebad ich hatte das schon mal backgetestet. Das Ergebnis ist eine schwächere Rendite von 14-16%pa mit höheren Drawdowns von bis zu 40%. Wenn du 2003 angefangen hättest, wärst du erst 2015 nachhaltig über den Benchmark (SP500) gestiegen. Scheint also schlechter zu performen

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SemiGrowth@SemiGrowth

2Wo.

@Itsgoodtobebad kannst du mal ausführen, was du mit Korridor meinst, vielleicht kann ich das ja mal für dich backtesten

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Maxi@mhu

2Wo.

@Epi jemand mal das ganze auf Wochenbasis getestet? Wäre ja der Mittelweg

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Christian@Itsgoodtobebad

2Wo.

@SemiGrowth Korridor meine ich z.b beim täglichen Wechsel 1,5 oder 2% Puffer für den Ein-oder Ausstieg zur 200 Tageslinie zu nutzen.

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Christian@Itsgoodtobebad

2Wo.

@randomdude habe das irgendwann mal auf der täglichen Basis in „die besten ETF Strategien der Welt gelesen . Sicherlich kein wissenschaftlicher Klassiker, aber zum anfänglichen verstehen verschiedener Momentum Strategien hilfreich . Und stressig ist das nicht . Habe in 1 1/2 Jahren 2 mal gekauft und 2 mal verkauft .

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SemiGrowth@SemiGrowth

2Wo.

@Itsgoodtobebad ich schaue mir das die Tage mal an

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Golden Boy@randomdude

2Wo.

Auch ganz interessant: Die Fondswährung vom $CL2 ist Euro, wegen des gefallenen USD-Kurses im März war die Performance noch mal etwas schlechter als beim $DBPG. Wenn du längerfristig mit fallendem USD-Kurs rechnest, wäre der eine Alternative.

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