Nicht gefunden

Epi

@Epi

1J.·

Monatswechsel im GTAA-Modell:

Performance im Juni: +2,8%

Halten: Nasdaq 100 (Platz 1)

Kauf: EMU Smallcaps (Platz 2)

Verkauf: Gold (-3,1%)

Zukauf: Bitcoin

Neue Aufteilung im Juli:

Nasdaq 100: 26%

EMU SC: 37%

BTC: 22%

Cash: 15% (für Nachkauf Nasdaq 100)

Anmerkung: Leider kommt die Chartdarstellung hier in der App überhaupt nicht klar mit den Umschichtungen. Immer wieder gibt es erratische Sprünge und Brüche, wo der entsprechende Chart auf Traderepublic ganz glatt bleibt. Manuelle Einpflegung führt zu noch größeren Sprüngen. Schade.

30.06

iShares MSCI EMU Small Cap ETF

Kauf x25,66 zu 253,20 €

6.497,43 €

29 Kommentare

ToDaMoon@randomdude

1J.

Ich mach die Auswertung erst heute Abend. NASDAQ wird bleiben und vermutlich fliegt Gold raus. Mal sehen, was auf Platz 2 und 3 ist.

•

Epi@Epi

1J.

@randomdude EMU SC und EM SC sind recht dicht beieinander auf den Plätzen 2 und 3. Hier könnte der Tag vielleicht noch die Reihenfolge ändern. Gold ist nach der schlechten Performance im Juni ziemlich abgeschlagen und kämpft gerade mit dem GD200.

•

Epi@Epi

1J.

@randomdude Nachtrag: Der wesentliche Unterschied zwischen EMU SC und EM SC im Modell ist die 9M-Performance. Wenn du noch mit 3-6 arbeitest, dann sind wohl EM SC auf Platz 2.

••

ToDaMoon@randomdude

1J.

@Epi Laut meiner Indikatoren musste ich EMU SC Anfang Juni verkaufen, vielleicht kommen sie jetzt zurück? Jedenfalls ärgere ich mich im Nachhinein, wegen der Arbeit an der Strategie nicht EM SC gekauft zu haben. Aber jetzt sehe ich klarer und habe die Regeln festgelegt 😜

•

Epi@Epi

1J.

@randomdude Ja, EM SC sind gut gelaufen im Juni. Ich war auch überrascht, als ich EMU auf Platz 2 gesehen habe. Da wohl in einigen EM Zinssenkungen anstehen, wäre ich auch gern dort rein gegangen. Aber was soll man machen? Regeln sind Regeln. Und wenn die jetzt klar sind, umso besser. 🤷

••

Gelöschter Nutzer

1J.

Kommentar wurde gelöscht

ToDaMoon@randomdude

1J.

@BearStearnsCFO Davon gehe ich auch aus, aber dann sind wir raus 🤩

••

Epi@Epi

1J.

@randomdude Das ist der Plan. Mal sehen, wie es funktionieren wird. Wenn der Kurs binnen Tagen um 20% crasht, hat GTAA auch ein Problem. Aber das dürfte unwahrscheinlich sein. Crashs kündigen sich ja meist durch vorherige Schwäche an. Noch ist das Momentum stark.

•

Nostradonkey💩@DonkeyInvestor

1J.

Genauso gut wie mein Depot im Juni 👍

•

Epi@Epi

1J.

@DonkeyInvestor Ja, BTC sei dank. Hast ja auch so 20% Anteil. 😏

•

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

Auch eine gute Idee. Was fällt dir dazu ein, also bei welchem Asset auch? ob Ishares oder xtrackers nasdaq 100 ist ja zB egal, denke ich, wenn dann vielleicht sowas wie Spdr em small cap oder hsbc em small cap esg? wegen esg und ganz anderer gewichtung

•

Pejman G.@Pejman7

1J.

Absolut! Die Umschichtung bringt getquin total durcheinander. Das muss besser werden ..

•

sbx@sbx

1J.

Bei größeren Summen im Crypto-Bereich bin ich immer noch vorsichtig. Ich verstehe die Technologie, sehe das Potenzial, aber irgendwie werden mir die Kursexplosionen nach oben und nach unten noch nicht ganz geheuer. Ich bleibe wohl vorerst bei Aktienwerten..

•

Epi@Epi

1J.

@sbx Es kommt sehr viel auf die Gewichtung im Depot an, nicht so sehr die absolute Höhe des Investments. So 10% Bitcoin sollte ein gutes Depot aushalten können. Weil ich mit Sicherheitslinien investiere, kann ich auf 20% Anteil gehen. Das Risiko fürs Gesamtdepot bleibt gering, max. 5%.

•

Der P.@derphux

1J.

Ich habe +5,7 % mit $LQQ , $GRE und Vaneck Semiconductor ETF A

••

Epi@Epi

1J.

@derphux Nicht schlecht. Ich schätze aber, du hast ein anderes Risikoprofil mit den ETFs. Oder verfolgst du eine aktive Strategie?

••

Der P.@derphux

1J.

@Epi Das ist meine GTAA Top 3 Umsetzung. Ich habe relativ viele Kategorien, aus denen ich die ETFs mit dem größten Momentum auswähle. Wobei die Semiconductors nur so semi gelaufen sind letzten Monat, mit dem Nasdaq u d Griechenland lag ich ganz gut.

••

Epi@Epi

1J.

@derphux Verstehe. Sehr interessant. Hast du Lust, dein Modell mal in unserer GTAA Signal Gruppe vorzustellen? Da gibt es sicher viele Fragen. Wir sind da auf der Suche nach dem optimalen Modell und könnten frischen Input gut gebrauchen. 😏

••

Der P.@derphux

1J.

@Epi Ich mache das erst seit zwei Monaten.. der erste war negativ, der zweite jetzt positiv.. von optimal würde ich da noch nicht sprechen 😅 Aber wir können uns gerne austauschen.

••

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

Du könntest doch mal Cash noch bei deiner Asset-Allokation im Depot anzeigen oder? als Position

1. Anmerkung zu deinem GTAA: hast du Nasdaq teilverkauft? dachte das hatte vorher 50% oder war das Gold?

2. du machst ja keine Gleichgewichtung unter den Assets, nach welchen Prinzipien kommt deine Asset-Aufteilung unter deinen Top-Assets zustande?

3. In meinem Test-GTAA hab ich im Juni grob -0,7%. 50:50 Nasdaq und Gold als Assets. macht BTC bei dir und die Ungleichgewichtung der anderen 2 Assets bei dir so viel aus, dass du statt meine 0,7 2,8% erzielen konntest?

••

Epi@Epi

1J.

@theflyingsquirrel Cash hatte ich schon einmal versucht, einzupflegen. Aber wie gesagt, getquin kommt mit der Anzeige und der manuellen Einpflegung nicht so gut klar. Habe ich es aufgegeben.

zu 1. QQQ hatte ich im Mai mal teilverkauft. Das Cash wollte ich für einen günstigeren Wiedereinstieg nutzen. Hat leider nicht geklappt. Nun liegt es da und ermahnt mich, das System konsequent umzusetzen. Vielleicht brauche ich es ja im Juli, wenn die Kurse etwas zurück kommen?

zu 2. Die Gewichtung soll eigentlich 50-50 sein und wenn BTC ein Kaufsignal hat, dann 40-40-20. Wenn man das Cash QQQ zurechnet, dann kommt es schon ungefähr hin. Kleine Abweichungen von 2-3% toleriere ich. Die Rechnerei, um die Zielallokation jeden Monat hinzubekommen, habe ich schon versucht. Lohnt sich nicht, weil meist 3 Tage später eh alles wieder verschoben ist.

zu 3. Deine Beobachtung ist richtig. Die 20% BTC haben das Depot ins Plus gehoben. Außerdem habe ich einen EUR gehedgeten Gold ETF genommen, der hat weniger verloren wg. gefallenen USD.

••

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

@Epi ah okay wenns an dem Einpflegen liegt, verstehe ich, dass du Cash nicht reinpackst.

Man könnte sagen, ich sei ein wenig froh, dass es sowohl bei dir, als auch bei Felix nach hinten los ging, von der Strategie abzuweichen im letzten Monat. Das ganze Backtesting, Strategieaufbau usw. bringt nur was, wenn man konsequent sich an die Strategie hält. Jetzt seid ihr beide ja im Depotaufbau und der Verlust durch das Abweichen ist noch nicht so schlimm. Oder?

BTC war auf Platz 3 oder? deswegen bleibt es? Mit den Abweichungen hast du denke ich vollkommen Recht, permanentes Rebalancing kostet nur Zeit und Ordergebühren.

wieso euro hedge? habe auf signal eure Nachrichten gelesen und da kam raus dass egal ist, ob man mit oder ohne hedge nimmt, richtig?

•

Epi@Epi

1J.

@theflyingsquirrel Genau, weil ich meine psychologischen Schwächen etwas kenne, baue ich die GTAA Strategie Schritt für Schritt auf. Die Erfahrung mit der Abweichung ist sozusagen eingebaut und macht performancetechnisch noch kaum einen Unterschied.

Gold Eurohedge weil ich angesichts der Zinspolitiken einen schwächeren USD vermutet hatte. Zudem kann man bei TR meinen Favoriten XetraGold nicht handeln. Auch generell leuchtet mir der gehedgete ETC mehr ein wg. der inversen Korrelation zwischen Gold und USD. Im Backtest auf 10 Jahre war es egal, also entscheide ich mich für das "logischere".

••

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

@Epi Ah dann macht das Sinn, das Schritt für Schritt auch zu machen.

Mit dem Hedge ist das bezogen auf die aktuelle Marktlage oder hast du vor den Euro Hedge langfristig zu nehmen? Auf Scalable müsste XetraGold verfügbar sein, von daher kann ich das ja nehmen.

••

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

••

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

gilt USD nicht als Fluchtwährung in schlechten Zeiten (war doch 2022 auch so) und Gold als Fluchtasset in schlechten Wirtschaftsphasen(wenns an der Weltwirtschaft knallt gehen alle in Gold). Von daher würde ich intuitiv denken, Gold und USD wären eher synergistisch und Gold und EUR eher invers?

••

Epi@Epi

1J.

@theflyingsquirrel Ja, USD ist Fluchtwährung. Aber wohin geht der geneigte Anleger, wenn der USD schwächelt?

Andersherum: Wenn der USD schwächelt, dann ggü. anderen Währungen, für die Gold günstiger wird. Z. B. kaufen die Inder und Chinesen viel Gold bei schwachem USD.

•

Bingpot@theflyingsquirrel

1J.

@Epi könnte es Sinn machen XetraGold und Gold Daily Hedged beide rein zu nehmen und wenn Gold Top Asset ist das der beiden mit dem stärkeren Momentum zu nehmen?

••

Epi@Epi

1J.

@theflyingsquirrel Klingt sinnvoll. Könnte man mit anderen Assets auch so machen.

••