5Tg
Nochmal Hallo @Epi ,
ergänzend zu meinem Kommentar hätte ich noch eine detaillierte Frage zur Datenbasis deines Modells:
Bis in welches Jahr reichen deine Backtests historisch genau zurück?
Basieren diese Tests im frühen Stadium (z. B. vor 2005) ausschließlich auf den real handelbaren Kursen der Hebelprodukte, oder wurden diese synthetisch zurückgerechnet? Da viele Produkte wie der 3x Gold oder 3x QQQ ja noch nicht ewig existieren, wäre es wichtig zu wissen, ob du diese Zeiträume (z. B. Dotcom-Bubble, 90er Jahre) künstlich simuliert hast, um die Robustheit der Strategie über längere Zyklen zu prüfen.
Danke für die Aufklärung!
ergänzend zu meinem Kommentar hätte ich noch eine detaillierte Frage zur Datenbasis deines Modells:
Bis in welches Jahr reichen deine Backtests historisch genau zurück?
Basieren diese Tests im frühen Stadium (z. B. vor 2005) ausschließlich auf den real handelbaren Kursen der Hebelprodukte, oder wurden diese synthetisch zurückgerechnet? Da viele Produkte wie der 3x Gold oder 3x QQQ ja noch nicht ewig existieren, wäre es wichtig zu wissen, ob du diese Zeiträume (z. B. Dotcom-Bubble, 90er Jahre) künstlich simuliert hast, um die Robustheit der Strategie über längere Zyklen zu prüfen.
Danke für die Aufklärung!
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5Tg
@Jesko Für die Backtests habe ich synthetische Hebelkurse genutzt. Das stimmt einigermaßen, wenn man Refinanzierungskosten von 2-3% annimmt. Die Backtests ohne BTC reichen zurück bis 1999. Es war mir immer wichtig, das Verhalten des Modells in den großen Krisen zu kennen. Meist kommt da der Drawdown am Anfang, danach hat sich das Modell angepasst und kann z. T. sogar profitieren, z. B. via TLT.
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