1Mon.
Du sprichst viel vom Vorteil der Diversifikation. Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Und dein Depot im August auch.
Allerdings wundere ich mich, dass du trotz deiner Rede weder bei den Assetklassen noch bei den Strategien diversifizierst. Warum eigentlich nicht? 🤔
Allerdings wundere ich mich, dass du trotz deiner Rede weder bei den Assetklassen noch bei den Strategien diversifizierst. Warum eigentlich nicht? 🤔
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@Epi
Du hast absolut recht: Ich diversifiziere extrem stark innerhalb der Anlageklasse Aktien (über 43 Länder, 12 Sektoren etc.), aber ich diversifiziere bewusst nicht über verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien. Mein Portfolio ist eine 100%-Aktien-Allokation.
Der Grund dafür ist eine bewusste strategische Entscheidung, die auf zwei Säulen ruht:
Langer Anlagehorizont: Meine Strategie ist auf einen Zeithorizont von 15+ Jahren ausgelegt. Historisch gesehen hat keine andere Anlageklasse über solch lange Zeiträume eine höhere Rendite als der Aktienmarkt erzielt.
Maximierung des Zinseszinseffekts:
Mein primäres Ziel ist der maximale langfristige Vermögensaufbau. Andere, sicherere Anlageklassen wie Anleihen oder Cash würden in meiner aktuellen Lebensphase als "Bremsklotz" für den Zinseszinseffekt wirken. Ich bin bereit, dafür kurz- bis mittelfristig höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen.
Es ist also eine gezielte Wette auf das langfristige Wachstum der globalen Wirtschaft, die zu meiner persönlichen Risikotoleranz und meinem Alter passt. Deine Frage ist aber absolut berechtigt – für einen Investor mit einem kürzeren Horizont oder geringerer Risikotoleranz wäre eine Diversifikation über verschiedene Anlageklassen zwingend notwendig.
Du hast absolut recht: Ich diversifiziere extrem stark innerhalb der Anlageklasse Aktien (über 43 Länder, 12 Sektoren etc.), aber ich diversifiziere bewusst nicht über verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien. Mein Portfolio ist eine 100%-Aktien-Allokation.
Der Grund dafür ist eine bewusste strategische Entscheidung, die auf zwei Säulen ruht:
Langer Anlagehorizont: Meine Strategie ist auf einen Zeithorizont von 15+ Jahren ausgelegt. Historisch gesehen hat keine andere Anlageklasse über solch lange Zeiträume eine höhere Rendite als der Aktienmarkt erzielt.
Maximierung des Zinseszinseffekts:
Mein primäres Ziel ist der maximale langfristige Vermögensaufbau. Andere, sicherere Anlageklassen wie Anleihen oder Cash würden in meiner aktuellen Lebensphase als "Bremsklotz" für den Zinseszinseffekt wirken. Ich bin bereit, dafür kurz- bis mittelfristig höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen.
Es ist also eine gezielte Wette auf das langfristige Wachstum der globalen Wirtschaft, die zu meiner persönlichen Risikotoleranz und meinem Alter passt. Deine Frage ist aber absolut berechtigt – für einen Investor mit einem kürzeren Horizont oder geringerer Risikotoleranz wäre eine Diversifikation über verschiedene Anlageklassen zwingend notwendig.
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@Derspekulant1 Ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Langfristig, über 15 Jahre war der MSCIWorld nie im Minus.
Allerdings... es gibt immer ein Allerdings...
Wenn man deiner Logik der langfristigen Anlage mit höherer Rendite mit höherem Risiko konsequent folgt, dann frage ich mich, warum du nicht mit Fremdkapital arbeitest.
Gering gehebelte ETFs wie $CL2 haben langfristig eine viel höhere Rendite als dein Depot. Gegenüber dem ist dein Portfolio wie ein Haufen Anleihen. 😅
Kurz: in deiner Logik wäre eigentlich das Epi-Power-Portfolio genau das Richtige: 50% 2x MSCIWorld, 30% 2xGold, 20% BTC jeweils mit SMA200-Signal. Geht ab wie Schmitzs Katze und das Risiko ist geringer als bei deinem Portfolio. 😬
Allerdings... es gibt immer ein Allerdings...
Wenn man deiner Logik der langfristigen Anlage mit höherer Rendite mit höherem Risiko konsequent folgt, dann frage ich mich, warum du nicht mit Fremdkapital arbeitest.
Gering gehebelte ETFs wie $CL2 haben langfristig eine viel höhere Rendite als dein Depot. Gegenüber dem ist dein Portfolio wie ein Haufen Anleihen. 😅
Kurz: in deiner Logik wäre eigentlich das Epi-Power-Portfolio genau das Richtige: 50% 2x MSCIWorld, 30% 2xGold, 20% BTC jeweils mit SMA200-Signal. Geht ab wie Schmitzs Katze und das Risiko ist geringer als bei deinem Portfolio. 😬
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@Epi
Interessante Diskussion. Nehmen wir deine These, dass deine quantitative Strategie überlegen sei, und überprüfen sie mit den harten, öffentlichen Fakten deines eigenen Wikifolios und Profils.
Die Rechnung:
Deine Wikifolio-Performance seit Erstemission: -2,6%. Ein Anleger, der dir am ersten Tag vertraut hat, hat also Geld verloren in einem Bullenmarkt in dem ich +20% gemacht habe in einem Jahr und sogar ein Girokonto eine bessere Performance hatte als dein wikifolio. Mein Portfolio, gibt es zur Info nicht erst seit einem Jahr.
Deine YTD-Performance (Getquin): -2,1%.
Meine YTD-Performance: +12,75%.
Die Daten zeigen also, dass deine Strategie in der realen Welt – trotz eines Bullenmarktes seit Mai 2024 – bisher eine negative Rendite für Anleger erzielt hat, während ein fundamentaler, diversifizierter Ansatz eine deutliche Outperformance geliefert hat.
Die Erklärung:
Deine Strategie weist eine extreme Volatilität von über 40% auf und der "Volatility Drag" der Hebelprodukte vernichtet systematisch Kapital. Mein Portfolio hingegen hat den Bärenmarkt 2022 überstanden und eine annualisierte Rendite von über 10% erzielt.
Hier noch eine Rechnung (Gemini 2.5 pro) ab Start meines Portfolios mit meinem investieren Kapital:
Epi vs. Der Spekulant
(Jan 2022 - Sep 2025)
Deine Strategie (Simuliert):
Startkapital: 24.577 €
Simulierter Endwert: ca. 26.050 €
Simulierter Nettogewinn: ca. +1.473 €
(+6,0%)
Meine Strategie (Real):
Startkapital: 24.577 €
Realer Endwert: 31.806 €
Realer Nettogewinn: +6.396 €
(+26,0%)
Mein Fazit:
Mein gut gemeinter Rat: Bevor du anderen Anlegern ungefragt deine Strategie als überlegen darstellst, solltest du dich vielleicht erst darum kümmern, dein eigenes Portfolio in den grünen Bereich zu bringen. 👍
Interessante Diskussion. Nehmen wir deine These, dass deine quantitative Strategie überlegen sei, und überprüfen sie mit den harten, öffentlichen Fakten deines eigenen Wikifolios und Profils.
Die Rechnung:
Deine Wikifolio-Performance seit Erstemission: -2,6%. Ein Anleger, der dir am ersten Tag vertraut hat, hat also Geld verloren in einem Bullenmarkt in dem ich +20% gemacht habe in einem Jahr und sogar ein Girokonto eine bessere Performance hatte als dein wikifolio. Mein Portfolio, gibt es zur Info nicht erst seit einem Jahr.
Deine YTD-Performance (Getquin): -2,1%.
Meine YTD-Performance: +12,75%.
Die Daten zeigen also, dass deine Strategie in der realen Welt – trotz eines Bullenmarktes seit Mai 2024 – bisher eine negative Rendite für Anleger erzielt hat, während ein fundamentaler, diversifizierter Ansatz eine deutliche Outperformance geliefert hat.
Die Erklärung:
Deine Strategie weist eine extreme Volatilität von über 40% auf und der "Volatility Drag" der Hebelprodukte vernichtet systematisch Kapital. Mein Portfolio hingegen hat den Bärenmarkt 2022 überstanden und eine annualisierte Rendite von über 10% erzielt.
Hier noch eine Rechnung (Gemini 2.5 pro) ab Start meines Portfolios mit meinem investieren Kapital:
Epi vs. Der Spekulant
(Jan 2022 - Sep 2025)
Deine Strategie (Simuliert):
Startkapital: 24.577 €
Simulierter Endwert: ca. 26.050 €
Simulierter Nettogewinn: ca. +1.473 €
(+6,0%)
Meine Strategie (Real):
Startkapital: 24.577 €
Realer Endwert: 31.806 €
Realer Nettogewinn: +6.396 €
(+26,0%)
Mein Fazit:
Mein gut gemeinter Rat: Bevor du anderen Anlegern ungefragt deine Strategie als überlegen darstellst, solltest du dich vielleicht erst darum kümmern, dein eigenes Portfolio in den grünen Bereich zu bringen. 👍
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1Mon.
@Derspekulant1 Soso, du beurteilst eine Strategie allein aufgrund ihrer 8-Monats-Performance? Wie wäre es mit 3 Monaten oder 18 oder 30 oder 50 oder 1 Tag? Das 3xGTAA Wikifolio hatte am 3.9. eine Tagesperformance von +0,93%. Und dein Portfolio? Frage mal deinen Bot, was er dazu sagt.
Außerdem habe ich dir 3xGTAA überhaupt nicht empfohlen - wärst noch gar nicht bereit dazu (QED). Genau genommen, habe ich dir gar nichts empfohlen. Ich habe nur eine logische Folgerung aus deiner eigenen Argumentation gezogen. Wenn dir das nicht gefällt... 🤷
Außerdem habe ich dir 3xGTAA überhaupt nicht empfohlen - wärst noch gar nicht bereit dazu (QED). Genau genommen, habe ich dir gar nichts empfohlen. Ich habe nur eine logische Folgerung aus deiner eigenen Argumentation gezogen. Wenn dir das nicht gefällt... 🤷
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•@Epi perform du erstmal ein Girokonto aus dann kannst du mir gerne versuchen zu erklären was ich besser machen sollte.
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•1Mon.
@Derspekulant1 Ich glaube ja, es ist egal, in welchem Zeitabschnitt 3xGTAA wie performt für jemanden, der sich weder von Fakten, noch von Wissenschaft, noch von Logik beeindrucken lässt.
Als ob die logische Folge eines Argumentes von der Performance irgendeiner Unterstrategie in irgendeinem Unterzeitraum der Person abhängt, die auf die Folge hingewiesen hat! 😂
Naja, ich wünsche dir jedenfalls viel Glück mit deinem Portfolio!
Als ob die logische Folge eines Argumentes von der Performance irgendeiner Unterstrategie in irgendeinem Unterzeitraum der Person abhängt, die auf die Folge hingewiesen hat! 😂
Naja, ich wünsche dir jedenfalls viel Glück mit deinem Portfolio!
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@Epi
Du sprichst von Wissenschaft und Logik. Die ultimative wissenschaftliche Methode an der Börse ist der Praxistest mit echtem Geld.
Das reale, logische Ergebnis deines Live-Experiments seit Mai 2024 ist eine Performance von -3,2% (stand heute 04.09.2025 laut deinem wikifolio) für deine Anleger – in einem Bullenmarkt. Kein theoretischer Backtest kann dieses reale, negative Ergebnis widerlegen.
Ich wünsche dir ebenfalls viel Glück dabei, deine Strategie so zu optimieren, dass sie in Zukunft auch in der Praxis eine positive Rendite abwirft. 👍
Du sprichst von Wissenschaft und Logik. Die ultimative wissenschaftliche Methode an der Börse ist der Praxistest mit echtem Geld.
Das reale, logische Ergebnis deines Live-Experiments seit Mai 2024 ist eine Performance von -3,2% (stand heute 04.09.2025 laut deinem wikifolio) für deine Anleger – in einem Bullenmarkt. Kein theoretischer Backtest kann dieses reale, negative Ergebnis widerlegen.
Ich wünsche dir ebenfalls viel Glück dabei, deine Strategie so zu optimieren, dass sie in Zukunft auch in der Praxis eine positive Rendite abwirft. 👍
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1Mon.
@Derspekulant1 Na gut. Um mal die Blase anzustechen: Laut https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf03x0gtaa beträgt die Performance seit 21.5.2024 Stand heute +27,4%.
$VWRL hat in dieser Zeit +10,8% gewonnen. $XEON +3,7%.
Ich denke, damit haben sich die meisten deiner Behauptungen und Schlussfolgerungen erledigt.
Genauso denke ich aber auch, dass diese Fakten nichts ausmachen werden.
Wo wir jetzt in der Diskussion stehen, wird es wohl auch egal sein, ob 3xGTAA in einem Jahr 50% höher notiert, solange sich irgendwo noch ein Zeitabschnitt finden lässt, in dem das Wikifolio Zertifikat schwächer performt hat als ein beliebiger Vergleichsindex.
Und selbst wenn es nicht egal sein würde, denke ich, wirst du Gründe finden, nicht die logische Schlussfolgerung aus deinem eigenen Argument ziehen zu müssen.
Logik ist halt ne Bitch! 🤷
$VWRL hat in dieser Zeit +10,8% gewonnen. $XEON +3,7%.
Ich denke, damit haben sich die meisten deiner Behauptungen und Schlussfolgerungen erledigt.
Genauso denke ich aber auch, dass diese Fakten nichts ausmachen werden.
Wo wir jetzt in der Diskussion stehen, wird es wohl auch egal sein, ob 3xGTAA in einem Jahr 50% höher notiert, solange sich irgendwo noch ein Zeitabschnitt finden lässt, in dem das Wikifolio Zertifikat schwächer performt hat als ein beliebiger Vergleichsindex.
Und selbst wenn es nicht egal sein würde, denke ich, wirst du Gründe finden, nicht die logische Schlussfolgerung aus deinem eigenen Argument ziehen zu müssen.
Logik ist halt ne Bitch! 🤷
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@Epi
Interessant, dass du jetzt den 21.05.2024 als Startpunkt für deine Performance wählst und nicht den Tag der Erstemission, der für deine Anleger der ersten Stunde relevant ist.
Schauen wir uns doch die offiziellen, testierten Gesamt-Zahlen deines Wikifolios an, die die ganze Geschichte erzählen:
* Performance seit Erstemission: -3,2%
* Volatilität (1 Jahr): 41,4%
Du vergleichst also die kurzfristige Erholung einer extrem hochriskanten Strategie (mit über 40% Volatilität) mit einem breit gestreuten ETF, während deine Anleger der ersten Stunde immer noch im Minus sind. Das ist kein fairer Vergleich, das ist die Definition von Cherry-Picking.
Meine Performance ist real, krisenerprobt und transparent. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Wikifolio ebenfalls nachhaltig in den grünen Bereich zu bringen. Für mich ist diese Diskussion damit beendet, weil ich weiß beim nächsten Abschwung wird dein Portfolio nicht mehr existent sein weil du nix anderes als schönes Wetter an der Börse gesehen hast und da denkt ja sowieso jeder er wäre Profi und Wissenschaftler.
Interessant, dass du jetzt den 21.05.2024 als Startpunkt für deine Performance wählst und nicht den Tag der Erstemission, der für deine Anleger der ersten Stunde relevant ist.
Schauen wir uns doch die offiziellen, testierten Gesamt-Zahlen deines Wikifolios an, die die ganze Geschichte erzählen:
* Performance seit Erstemission: -3,2%
* Volatilität (1 Jahr): 41,4%
Du vergleichst also die kurzfristige Erholung einer extrem hochriskanten Strategie (mit über 40% Volatilität) mit einem breit gestreuten ETF, während deine Anleger der ersten Stunde immer noch im Minus sind. Das ist kein fairer Vergleich, das ist die Definition von Cherry-Picking.
Meine Performance ist real, krisenerprobt und transparent. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Wikifolio ebenfalls nachhaltig in den grünen Bereich zu bringen. Für mich ist diese Diskussion damit beendet, weil ich weiß beim nächsten Abschwung wird dein Portfolio nicht mehr existent sein weil du nix anderes als schönes Wetter an der Börse gesehen hast und da denkt ja sowieso jeder er wäre Profi und Wissenschaftler.
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@Derspekulant1 Nur als Vergleich, weil du die Volatilität von Hebelprodukten kritisierst: 3xGTAA und auch das Gehebelte Portfolio mit der 200SMA-Strategie sind natürlich volatil.
Aber:
Über den gleichen Zeitraum (Start 2022, Startgeld 28000$ nach grober USD-EUR Umrechnung) hat das nicht gehebelte Portfolio der 150SMA-Strategie (mit Welt-ETF, Gold, BTC und cash) folgende Metriken:
End Balance: 41,478$
CAGR: 15.34%
Max. Drawdown: -6.48%
, zumindest laut portfoliovisualizer.com. Ähnliche Muster entstehen auch für frühere Startpunkte (früher als 2016 lässt sich dort leider nicht testen). Die Strategie hat also durchaus auch ohne Hebel Potential für Outperformance. Ziehe meinen Hut trotzdem vor deiner aktiven Strategie und deinen Resultaten!
Aber:
Über den gleichen Zeitraum (Start 2022, Startgeld 28000$ nach grober USD-EUR Umrechnung) hat das nicht gehebelte Portfolio der 150SMA-Strategie (mit Welt-ETF, Gold, BTC und cash) folgende Metriken:
End Balance: 41,478$
CAGR: 15.34%
Max. Drawdown: -6.48%
, zumindest laut portfoliovisualizer.com. Ähnliche Muster entstehen auch für frühere Startpunkte (früher als 2016 lässt sich dort leider nicht testen). Die Strategie hat also durchaus auch ohne Hebel Potential für Outperformance. Ziehe meinen Hut trotzdem vor deiner aktiven Strategie und deinen Resultaten!
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