noch eine Idee, da ein tägliches Signalcheck-System mit Cooldown laut deinem Backtest ja keinen Vorteil erbracht hat: also als zusätzliche Regel: auf day-to-day-Basis könnte man die aktuell gehaltenen Assets auf das SMA checken und die Assets fliegen sofort raus, wenn sie unter das SMA fallen und nicht erst zum Signalcheck alle 15 Tage. Somit wird bis zum nächsten Signal-Check bei dem rausgefallenen Asset in Cash gewechselt. Was hältst du davon?
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@theflyingsquirrel interessante Idee. Ich habe das mal getestet und es liefert sehr ähnliche (leicht schlechtere) Ergebnisse. Sowohl bei der Performance als auch beim Max Drawdown.
Die Idee ist, dass mittelfristige Trends mitgenommen werden. Da interessieren uns kurzfristige Schwankungen nicht so sehr. Wenn ein Rebalancing stattfindet dann investiert MATT in die Assets mit dem stärksten Mittelfristtrend. Dieser wird nicht zwangsläufig durch einen schlechten Tag gebrochen. Der 14 Tage-Ansatz bietet in meinen Augen einen guten Kompromiss zwischen zu-lange-den-alten-Trend-mitnehmen und sofort-umschichten.
Die Idee ist, dass mittelfristige Trends mitgenommen werden. Da interessieren uns kurzfristige Schwankungen nicht so sehr. Wenn ein Rebalancing stattfindet dann investiert MATT in die Assets mit dem stärksten Mittelfristtrend. Dieser wird nicht zwangsläufig durch einen schlechten Tag gebrochen. Der 14 Tage-Ansatz bietet in meinen Augen einen guten Kompromiss zwischen zu-lange-den-alten-Trend-mitnehmen und sofort-umschichten.
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•@SemiGrowth danke dir für die Infos. Mich würde interessieren, ob das nur keinen Vorteil bringt, da du mit deinen 14tägigen Signalen eh schon relativ häufig reagieren kannst. Wäre es viel Arbeit, wenn du das Ganze (Verkauf und Umschichtung in Cash, sobald auf daily basis unter SMA) für ein 30 Tage-Signalcheck-System statt deinen 14 Tagen testest? Vielen Dank im Voraus!
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•@theflyingsquirrel also mit 28 Tagen hat man eine niedrigere Performance (ca. 3%pa) und höheren Drawdown (ca. 10% mehr) als bei 14 Tagen.
Wenn deine Regel jetzt angewandt wird, verbessert sich der Max Drawdown auf das 14-Tage-Niveau, die Performance sinkt jedoch weiter um nochmal 3%pa.
Also kann Risiko rausnehmen auf Kosten der Performance. Jedoch ist die einfache 14-Tage-Strategie deutlich besser
Wenn deine Regel jetzt angewandt wird, verbessert sich der Max Drawdown auf das 14-Tage-Niveau, die Performance sinkt jedoch weiter um nochmal 3%pa.
Also kann Risiko rausnehmen auf Kosten der Performance. Jedoch ist die einfache 14-Tage-Strategie deutlich besser
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•@SemiGrowth wow, spannend. Vielen Dank für den Backtest! Hätte ich nicht gedacht, dass sich das so verhält. Das heißt du machst nicht alle 2 Wochen dein Signal, sondern immer genau alle 14 Tage am selben Wochentag? Dann verschiebt sich das Signal im Monat ja immer weiter. Interessant.🤔
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•18Std.
@theflyingsquirrel aller 2 Wochen eben. Immer Donnerstag Close und Freitag zu Haupthandelszeiten wird dann umgeschichtet
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