Ein volatiler Monat an den Märkten liegt hinter uns. Es wurden nahezu alle Trends im Aktienmarkt gebrochen. Nur Rohstoffe konnten weiter profitieren. Zu Monatsende kamen Hoffnungen auf Kriegsende im Iran auf, welche die Trends in die andere Richtung wieder näher kommen ließen.
Zum letzten Monat waren alle Trends der Allokation klar im Takt. Der Schwellenländer und Gold Trend wurde jeweils gebrochen, wobei Gold sich zum Datum der Signale immer noch über den SMA befand und daher im Portfolio bleibt.
Mit Rohstoffen, Energy und Gold ist das Portfolio klar defensiv aufgestellt und meidet (normale) Aktien komplett.
Generell ist ein Marktumfeld mit schnell wechselnden Trends eher schlecht für Momentumstrategien und MATT.
Diesen Monat gab es auch ca. -2% stochastische Verluste durch Timing, was sich negativ auf die Performance ausgewirkt hat. Da die Signale zu Schlusskursen berechnet werden, ich aber zu den Haupthandelszeiten am Folgetag handle, um Spreads zu minimieren, kommt es zu Abweichungen zwischen Signalen und tatsächlichen Ausführungspreisen. Dies sollte sich auf lange Zeit ca. ausgleichen. Diesen Monat gab es durch die Volatilität ca. 7% Abweichung nach unten beim Verkauf von 3xEM und nach oben beim Kauf von 2xGold.
Ich plane, in Zukunft systematische und stochastische Gewinne/Verluste mit im Monatsrückblick anzugeben.
Systematische Verluste wären zum Beispiel Spread und Wikifolio Gebühren.
@wokenbynoises deine GTAA Variante kommt nächsten Monat auch dazu
Dann können wir eigentlich mal ein Getquin-Dachwikifolio aufsetzen xD.
Diesen Monat sollte das Wikifolio für MATT investierbar werden.
MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/
Wikifolio (ab ca. Mitte April investierbar): https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000matt0
Asset-Performance (im Portfolio):
Energy | +13.19%
Rohstoffe | +3.76%
Gold 2x | -12.01%
EM 3x | -30.54%
Wikifolio Zertifikat:
03/2026: -7.89%
Seit 01.02.2026: 0.15%
Vergleichswerte Performance (Max DD):
03/2026
🥇3xGTAA: +3.3% (-16.2%) @Epi
🥈MSCI World: -4.9% (-5.6%)
🥉MATT: -7.9% (-11.6%)
Einzelaktien-Mom: -8.4% (-24.7%) @Krush82
Gold: -9.0% (-17.1%)
Seit 01.02.2026
🥇3xGTAA: +23.2% (-16.2%) @Epi
🥈Gold: +0.3% (-17.1%)
🥉MATT: +0.2% (-12.1%)
MSCI World: -3.7% (-5.9%)
Einzelaktien-Mom: -4.4% (-24.7%) @Krush82
Trading Tage:
13.03.
keine Änderungen
27.03.
- EM 3x $3EML (-1,54 %)
Allokation zum Ende des Monats:
33% 2x Gold $LBUL (-5,31 %)
30% Energy $IXC (+1,46 %)
30% Rohstoffe $XDBC (-0,19 %)
7% Cash
