7Mon.
Hättest du Lesetipps, wenn man überlegt, sein ETF Portfolio mit Faktor-ETFs aufzupolieren? Denke insbesondere an Quality und Momentum. Nachdem ich dein Profil gelesen habe, lebst du ja ziemlich danach
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@SchlaubiSchlumpf Fang mal bei Ben Felix an:
https://youtu.be/jKWbW7Wgm0w
In seinem Rational Reminder Podcast wirst du viel dazu finden:
https://rationalreminder.ca/podcast-directory
Dieser Podcast ist eine wahre Goldgrube, wenn es um Finanzwissenschaft geht.
Ansonsten fällt mir grade noch ein dass Gerd Kommer in der neusten Auflage von Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs ein ganzes Kapitel dazu geschrieben hat.
https://youtu.be/jKWbW7Wgm0w
In seinem Rational Reminder Podcast wirst du viel dazu finden:
https://rationalreminder.ca/podcast-directory
Dieser Podcast ist eine wahre Goldgrube, wenn es um Finanzwissenschaft geht.
Ansonsten fällt mir grade noch ein dass Gerd Kommer in der neusten Auflage von Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs ein ganzes Kapitel dazu geschrieben hat.
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•7Mon.
@PowerWordChill vielen Dank!
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•7Mon.
@SchlaubiSchlumpf okay das Video ist unheimlich gut recherchiert. Motiviert mich, mich weiter einzuarbeiten. Insbesondere muss man sich wirklich Gedanken um die Gewichtung machen. In deinem angepinnten Post ist eine Gewichtung drin, die mir gefallen könnte. (Auch wenn ich nicht weiß, ob ich mir die Mühe mit nem 1% Japan Small Cap mache). Aber man kann auch nicht nur Dinge abschreiben, daher muss ich mal schauen, auf welcher Grundlage ich wie Gewichte und welche Factoren ich dazu hole. Ziel wäre, dass ich meinen MSCI World behalte und daraus nichts verkaufe. Wäre steuerlich doch eher ungünstig.
Auch Aktien Gold und Bitcoin werde ich wohl behalten. Der Aktienanteil ist für den Spieltrieb und weil es mich mehr motiviert zu investieren und mich damit auseinander zu setzen. Allerdings will ich den Anteil tendenziell reduzieren (durch Zukäufe an ETFs, nicht zwingend Verkäufe der Aktien).
Auch Aktien Gold und Bitcoin werde ich wohl behalten. Der Aktienanteil ist für den Spieltrieb und weil es mich mehr motiviert zu investieren und mich damit auseinander zu setzen. Allerdings will ich den Anteil tendenziell reduzieren (durch Zukäufe an ETFs, nicht zwingend Verkäufe der Aktien).
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•@SchlaubiSchlumpf Die 1% Japan SmallCaps sind auch nur eine Spielerei. Außerdem ist der ETF verflucht teuer und ausschüttend... aber ich will meine Japanischen SmallCaps unbedingt! 😅
Es wäre mir auch lieber es gäbe einen "Asia Pacific SmallCaps Value Weighted ETF".
Irgendwann legt Stat Street einen auf… bestimmt… hoffentlich... ach wem mach ich was vor. 😓
Und was die Gewichtung angeht, die Faktoren, laufen ja tendenziell ähnlich wie der Gesamtmarkt.
Damit du von denen auch etwas mitbekommst, sollte die Gewichtung nicht unter 10% von deinem Aktienteil sein.
Du kannst es dir natürlich auch ganz einfach machen und einfach anfangen $GERD zu besparen. 😘
Es wäre mir auch lieber es gäbe einen "Asia Pacific SmallCaps Value Weighted ETF".
Irgendwann legt Stat Street einen auf… bestimmt… hoffentlich... ach wem mach ich was vor. 😓
Und was die Gewichtung angeht, die Faktoren, laufen ja tendenziell ähnlich wie der Gesamtmarkt.
Damit du von denen auch etwas mitbekommst, sollte die Gewichtung nicht unter 10% von deinem Aktienteil sein.
Du kannst es dir natürlich auch ganz einfach machen und einfach anfangen $GERD zu besparen. 😘
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•7Mon.
@PowerWordChill jup. Wenn ich etwa 2 Jahre spare, müsste ich grob 50\50 Factor / MSCI World landen. Klingt für mich nach einer gescheiten Einteilung. Ich glaub nen Verkauf um umzuschichten, wäre mehr schaden (Steuer) als Nutzen 😁
Man muss ja auch ein bisschen spielen. Ich könnte mir sogar vorstellen, den EM komplett in non-size Factor zu hämmern. Melde mich auf jeden fall wie mein Zielbild aussieht.
Man muss ja auch ein bisschen spielen. Ich könnte mir sogar vorstellen, den EM komplett in non-size Factor zu hämmern. Melde mich auf jeden fall wie mein Zielbild aussieht.
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@PowerWordChill Gibt es eigentlich einen Value-gewichteten Small Cap ETF für die Emerging Markets? Ich kenne keinen UCITS-ETF, fände es aber sinnvoll, wenn es einen geben würde.
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@Index-Investor MSCI hat einen Index darauf:
https://www.msci.com/documents/10199/8c37272a-0e7b-4ec2-827b-e34f5c484fb4
Aber es gibt kein Produkt was mir bekannt wäre, dass von einem europäischen Privatanleger gekauft werden könnte... 😥
https://www.msci.com/documents/10199/8c37272a-0e7b-4ec2-827b-e34f5c484fb4
Aber es gibt kein Produkt was mir bekannt wäre, dass von einem europäischen Privatanleger gekauft werden könnte... 😥
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•7Mon.
@PowerWordChill Soo ich hab mir mal ein bisschen was zurecht gebastelt. Darf ich dir mal meine Zielallokation mal um die Ohren schmeißen (mit meinen Gedanken dahinter)? Mich würde interessieren, was du davon hältst.
Ich muss allerdings zugeben, dass ein major flaw davon ist, dass wenn ich keine Lust habe, irgendwas zu verkaufen, ich noch etwa 100k ins Portfolio ballern müsste, was bei meinem heutigen Spartempo etwa 3-5 Jahre (abhängig von der Portfolioentwicklung) dauern könnte.
Die Alternative wäre umschichten, was aber angesichts der +16% in meinem msci world nicht so sehr schmecken würde.
Ich muss allerdings zugeben, dass ein major flaw davon ist, dass wenn ich keine Lust habe, irgendwas zu verkaufen, ich noch etwa 100k ins Portfolio ballern müsste, was bei meinem heutigen Spartempo etwa 3-5 Jahre (abhängig von der Portfolioentwicklung) dauern könnte.
Die Alternative wäre umschichten, was aber angesichts der +16% in meinem msci world nicht so sehr schmecken würde.
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@SchlaubiSchlumpf klar doch 😘
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•7Mon.
@PowerWordChill Supi 😁
Zunächst verkaufe ich, wie gesagt ungern ETFs, für die ich dann Steuern zahlen muss, obwohl sie prinzipiell ins Bild passen. Daher werde ich es wohl durch Zukäufe managen, selbst wenn es länger dauert.
Ich hadere noch ein wenig mit der genauen Gewichtung. Rahmenbedingungen sind folgende Punkte:
Allgemeine Allokation: momentan fast ausschließlich Aktien und ETFs. Seit diesem Jahr sind Gold und Krypto dieses Jahr im kleinen Stil dazu gekommen. Meine Einzelaktien sind Spielereien, die ich zwar behalten, aber vom Umfang her vorerst nicht weiter steigern will.
Daher komme ich von:
68% ETF
32% Einzelaktien
3% Gold
0,7% Krypto
Zielbild wäre
60% ETF
15% Gold
15% Krypto
10% Einzelaktien
Being Gold und Krypto bin ich noch nicht sicher, ob ich nicht mehr Gold und weniger Krypto nehme. Mache ich vllt auch davon abhängig, ob es noch irgendwo Schnäppchen gibt. Aber beides wird aufgebaut.
ich bin kein Mega Fan von emerging markets, nehme sie aber der Vollständigkeit halber mit. Ich spiele mit dem Gedanken, den Momentum Faktor gegenüber anderen etwas überzugewichten, da er bisher gut zu performen scheint. Kann natürlich schief gehen. Der Value war zwar in den letzten Jahren schwächer als Quality (im msci World), trotzdem werde ich beide mitnehmen, da der value tendenziell etwas stärker war, wenn es in Bärenmärkte ging.
Innerhalb der ETFs liegt die Allokation wie folgt:
40% $LCUW (MSCI World)
15% $XDEM (World Momentum)
10% $IS3Q (World Quality)
10% $XDEV (World Value)
5% $ZPRV (Small cap US Value weight)
5% $ZPRX (Small cap EU Value Weight)
7,5% $AE5A (Emerging Markets)
3,75% $PEH (EM Quality)
3,75% $5MVL (EM Value)
Smallcaps hab ich im EM ausgelassen zugunsten niedrigerer EM Beteiligung. Zumal ich keinen EM Smallcap Value gefunden habe.
Was denkst du? Zu verkopft, jetzt über 4 Jahre die Faktoren und Nebenwerte aufzubauen, nur um ggf. mit etwas weniger Varianz mit Glück den MSCI World um 0,1% outuperformen?
Mir gefällt die Idee an sich. Wie gesagt ist mir Krypto gerade etwas teuer. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal niedrigere Preise sehen. Solang stocke ich bisher eher in kleinen Tranchen auf. Spricht allerdings eigentlich gegen das Prinzip einer festen Strategie.
Auch wollte ich den Momentum eigentlich sogar auf 20% haben. Dann wurde ich allerdings mit den anderen Faktoren glücklich.
Soweit so gut. Was denkst du? Hast du Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen oder Einwände?
Zunächst verkaufe ich, wie gesagt ungern ETFs, für die ich dann Steuern zahlen muss, obwohl sie prinzipiell ins Bild passen. Daher werde ich es wohl durch Zukäufe managen, selbst wenn es länger dauert.
Ich hadere noch ein wenig mit der genauen Gewichtung. Rahmenbedingungen sind folgende Punkte:
Allgemeine Allokation: momentan fast ausschließlich Aktien und ETFs. Seit diesem Jahr sind Gold und Krypto dieses Jahr im kleinen Stil dazu gekommen. Meine Einzelaktien sind Spielereien, die ich zwar behalten, aber vom Umfang her vorerst nicht weiter steigern will.
Daher komme ich von:
68% ETF
32% Einzelaktien
3% Gold
0,7% Krypto
Zielbild wäre
60% ETF
15% Gold
15% Krypto
10% Einzelaktien
Being Gold und Krypto bin ich noch nicht sicher, ob ich nicht mehr Gold und weniger Krypto nehme. Mache ich vllt auch davon abhängig, ob es noch irgendwo Schnäppchen gibt. Aber beides wird aufgebaut.
ich bin kein Mega Fan von emerging markets, nehme sie aber der Vollständigkeit halber mit. Ich spiele mit dem Gedanken, den Momentum Faktor gegenüber anderen etwas überzugewichten, da er bisher gut zu performen scheint. Kann natürlich schief gehen. Der Value war zwar in den letzten Jahren schwächer als Quality (im msci World), trotzdem werde ich beide mitnehmen, da der value tendenziell etwas stärker war, wenn es in Bärenmärkte ging.
Innerhalb der ETFs liegt die Allokation wie folgt:
40% $LCUW (MSCI World)
15% $XDEM (World Momentum)
10% $IS3Q (World Quality)
10% $XDEV (World Value)
5% $ZPRV (Small cap US Value weight)
5% $ZPRX (Small cap EU Value Weight)
7,5% $AE5A (Emerging Markets)
3,75% $PEH (EM Quality)
3,75% $5MVL (EM Value)
Smallcaps hab ich im EM ausgelassen zugunsten niedrigerer EM Beteiligung. Zumal ich keinen EM Smallcap Value gefunden habe.
Was denkst du? Zu verkopft, jetzt über 4 Jahre die Faktoren und Nebenwerte aufzubauen, nur um ggf. mit etwas weniger Varianz mit Glück den MSCI World um 0,1% outuperformen?
Mir gefällt die Idee an sich. Wie gesagt ist mir Krypto gerade etwas teuer. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal niedrigere Preise sehen. Solang stocke ich bisher eher in kleinen Tranchen auf. Spricht allerdings eigentlich gegen das Prinzip einer festen Strategie.
Auch wollte ich den Momentum eigentlich sogar auf 20% haben. Dann wurde ich allerdings mit den anderen Faktoren glücklich.
Soweit so gut. Was denkst du? Hast du Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen oder Einwände?
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