1Mon.
Gibt es einen Grund warum du die Verteilung genau so gewählt hast, wie du sie gewählt hast? Es wirkt auf mich etwas zusammengewürfelt. Gerade Gold kann ja bei entsprechenden Portfolioanteil Drawdowns verhindern, mit 3% dürfte es aber sicherlich keinen großen Unterschied im Portfolio machen und auch wenn es jetzt in letzter Zeit gut gelaufen ist, ist Gold ja nicht unbedingt ein Wachstumsfaktor, deswegen verstehe ich die Beimischung in diesem Verhältnis nicht unbedingt. (ggf. kann da auch @Epi noch etwas dazu schreiben. Ich glaube er hat mal einen tollen Beitrag veröffentlicht, wo er empirische Daten ausgewertet hat, um den optimalen Goldanteil zu bestimmen, um bspw. stärkere Drawdowns zu verhindern.)
Ansonsten würde ich mal einige Backtests über das Portfolio laufen lassen, ggf. kannst du dadurch deine Verteilung optimieren.
Ansonsten würde ich mal einige Backtests über das Portfolio laufen lassen, ggf. kannst du dadurch deine Verteilung optimieren.
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1Mon.
@TheStoic Hi, es gibt tatsächlich einen Grund. Den habe ich versucht im zweiten Bild darzustellen. 60% Core und (30+10) mit den Satelliten. Wobei 30% auf Aktien-ETFs verteilt wurden und der Rest in Währungen. Ich fand es für mich schlüssig. Vielleicht kannst Du meine Idee dahinter besser nachvollziehen, wenn Du Dir das Excel-Bild mal ansiehst.
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11
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1Mon.
@Bidax Ich würde @TheStoic Recht geben, die Gewichtungen wirken noch etwas zufällig. Nach welchem Kriterium hast du gewichtet auf 60-30-10? Max Sharpe Ratio? Min Max Drawdown? Min Vola? Max Gutfühl?
Deine Tabelle ist ein erster wichtiger Schritt Richtung Backtest. Aber er ist noch unvollständig, müsste mindestens bis 2007 zurück gehen, damit du siehst wie deine Allokation in einer Krise performt. Und welche Schlüsse ziehst du aus der Tabelle? Tipp: gib die Tabelle mal ChatGPT und frage ihn nach der optimalen Gewichtung der Assetklassen - wirst überrascht sein, wie er da rangeht und was herauskommt! 😁👍
Deine Tabelle ist ein erster wichtiger Schritt Richtung Backtest. Aber er ist noch unvollständig, müsste mindestens bis 2007 zurück gehen, damit du siehst wie deine Allokation in einer Krise performt. Und welche Schlüsse ziehst du aus der Tabelle? Tipp: gib die Tabelle mal ChatGPT und frage ihn nach der optimalen Gewichtung der Assetklassen - wirst überrascht sein, wie er da rangeht und was herauskommt! 😁👍
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22
•1Mon.
@Epi wie mach ich das? ChatGPT die Tabelle geben? Ernst gemeinte Frage 🫣
Edit: GIDF… habs
Sorry
Edit: GIDF… habs
Sorry
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1Mon.
@Epi Mach ich. Danke. Ich bin aber echt langsam am verzweifeln, da ich mir echt sicher war Hirn in das Ganze gesteckt zu haben.
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3Wo.
@Epi ich habe dir letzten Tage damit verbracht eine Datenquelle für die KI zu erstellen, weil die FreeVersionen nicht unbedingt immer gewillt sind sich Historische Daten selbst zu organisieren. Ich habe also von jedem meiner ETFs die Historischen Schlusskurse maximaler Zeitraum in einer Excel zusammengestellt. Weiter gefüllt mit Volatilitätszahlen, Shape Ratio, max Drawdown, Ratingzahlen Morningstar, TER, Rendite p.a. und Ausschüttungsrendite sowie Ausschüttungswachstum. Neben der Gewichtung und Korrelationsmatrix habe ich einen Historischer Backtest (2010–2023) sowie Stresstest Hyperinflation, Tech-Blase (70% Drawdown wie 2000), Rezession + Deflation (EU- und US-BIP -3%), Sensitivitätsanalyse und abschließende Erstellung einer Risikomatrix erstellen lassen. Im Abschluss daran habe ich mir noch Aussagen zum Thema dynamisches Rebalancing, Liquditätspuffer, Steueroptimierung und Inflationsmonitoring geben lassen. Dies alles über 3 KI‘s laufen lassen (ChatGPT, Deepseek und Claude AI) die vom Ergebnis nochmals selbst analysiert und in einem „Durchnittsmodell“ als finale Umsetzung umgesetzt. Jeden meiner gewählten ETF‘s habe ich durch elend langes Vergleichen, Ratings und Entwicklungen des abgebildeten Index soweit es ging ausgewählt. Das ganze habe ich dann noch einmal mittels Morningstar Sustainability Score, BlackRock Aladdin-Simulation und dem DWS-Risikomodell prüfen und validieren lassen. Selbst im Black-Swan-Szenario (Tech-Crash + Inflation +10%) bleibt der
Drawdown unter 22%.
Was ich damit sagen will: Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, das Ergebnis nicht „Bauchgefühlig“ sondern fundiert und verifiziert dastehen zu lassen.
Klar die Entscheidung in MSCI World, S&P500, S&P Utillities, EU, EM, Anleihen und Gold zu investieren habe ich getroffen. Aber gut. Das ist die Entscheidung meiner Gedanken. Ist ja so auch nicht schlimm, da ich das immer noch anpassen könnte.
Vielleicht stelle ich das hier mal vor, trau mich aber ehrlich nicht, weil eh wieder einer was findet, was nicht passt.
70/30 … Feuer Frei 🚀
Ich wollte das nur noch mal als Feedback für Dich @Epi, @TheStoic, @Mister_ultra, @VPT und Dich @DonkeyInvestor da lassen.
Habt ne Gute Zeit und möge die Macht mit uns sein 🤙🏻
Drawdown unter 22%.
Was ich damit sagen will: Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, das Ergebnis nicht „Bauchgefühlig“ sondern fundiert und verifiziert dastehen zu lassen.
Klar die Entscheidung in MSCI World, S&P500, S&P Utillities, EU, EM, Anleihen und Gold zu investieren habe ich getroffen. Aber gut. Das ist die Entscheidung meiner Gedanken. Ist ja so auch nicht schlimm, da ich das immer noch anpassen könnte.
Vielleicht stelle ich das hier mal vor, trau mich aber ehrlich nicht, weil eh wieder einer was findet, was nicht passt.
70/30 … Feuer Frei 🚀
Ich wollte das nur noch mal als Feedback für Dich @Epi, @TheStoic, @Mister_ultra, @VPT und Dich @DonkeyInvestor da lassen.
Habt ne Gute Zeit und möge die Macht mit uns sein 🤙🏻
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33
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@Bidax krass aufwendig. Ich hab einfach das gemacht, was alle Typen im Internet sagen und etwas beigemischt, das sich für mich gut anfühlt 😅
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11
•3Wo.
@DonkeyInvestor auch ne Lösung 🤣
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