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Epi@Epi
8Mon.
Ich finde dein Portfolio super! Unkorrelierte Assetklassen und Strategien in einer sinnvoll erscheinenden Anzahl und Gewichtung. Du hast echt gelernt hier auf Getquin. 👍

Eine Frage: Was ist das Prinzip deiner Gewichtung? Max Sharpe Ratio? Max Min Drawdown? Inverse Vola? Hier könnte evtl. noch Strategie rein.
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Chris@Psychedelic_Sunflower
8Mon.
Das ist vielleicht das einzige "Problem", das ich mit meinem Portfolio habe. Die Gewichtung fußt eher auf Intuition, als auf festen Prinzipien.
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Epi@Epi
8Mon.
@Psychedelic_Sunflower Und? Willst du da ran? Bei den Assetklassen hast du dich ja weitgehend von Intuition befreit.
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Chris@Psychedelic_Sunflower
8Mon.
Wie wĂŒrdest du da ran gehen? Die Frage ist natĂŒrlich erstmal, was ich möchte. Hier ist die Antwort: möglichst hohe Rendite aus dem bestehenden Strategie-und Assetmix in 15 Jahren. Gewisse VolatilitĂ€t ist bei entsprechender Rendite hinnehmbar aber in 6 Jahren mĂŒssen 30.000 € optimalerweise mit lohnendem Gewinn liquidiert werden. Am liebsten Gold oder Bitcoin, da steuerfrei.
Auf was fĂŒr Kennzahlen wĂŒrdest du hier achten?
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T D.@T-Dax
8Mon.
@Epi auch hier zeigt sich mal wieder das BedĂŒrfnis nach einem Beitrag, wie man am besten die Gewichtung einzelner Strategien und Assets vornimmt o.o
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Epi@Epi
8Mon.
@Psychedelic_Sunflower GrundsĂ€tzlich hĂ€ltst du beim Ziel "Max Rendite" natĂŒrlich das Asset, von dem du die meiste Rendite erwartest zu 100%. Allerdings gibt es ja Risiken, die Rendite kann man als RisikoprĂ€mie verstehen: BTC kann auf 0 gehen, Gold kann verboten werden, Momentumeffekt kann verschwinden, Weltwirtschaft kann in eine jahrzehntelange Krise stĂŒrzen. Also versuchst du, fĂŒr die Aufteilung der Assetklassen das Optimum aus Rendite und Risiko zu finden. Das findet man ĂŒber die sog. Markowitz Optimization: Minimum Varianz oder Max Sharpe Ratio. FĂŒr dich kommt eher letzteres in Frage: das beste VerhĂ€ltnis aus Chance und Risiko. Google das mal. Ich versuche, das Ganze dann mal im nĂ€chsten 3xGTAA Update zu erklĂ€ren.
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Chris@Psychedelic_Sunflower
8Mon.
@Epi eben. Da ich nicht hellsehen kann streue ich das Risiko. Wenn ich rein nach der Sharpe Ratio gehe, mĂŒsste ich zu 100% in 3xGTAA gehen (sofern die Angabe von 1,4 bei Wikifolio stimmt) ACWI, Gold und Bitcoin liegen langfristig alle unter 1
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Epi@Epi
8Mon.
@Psychedelic_Sunflower Fast. 😉
Durch die Mischung von Assetklassen sinkt die erwartete Rendite, aber die SR steigt. Da gibt es ein Optimum.
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Chris@Psychedelic_Sunflower
8Mon.
Gibt es da praktischerweise Tools, um das zu berechnen? Ich könnte die Berechnung aber wegen BTC und deines Zertifikats ja nicht sonderlich lang zurĂŒckreichen lassenđŸ€”
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Epi@Epi
8Mon.
@Psychedelic_Sunflower Ich kenne keine Tools, außer die, die ich mit der KI erstellt habe. Aber ich denke, im Netz gibt es sowas. đŸ€·
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