6Tg
Ich finde dein Portfolio super! Unkorrelierte Assetklassen und Strategien in einer sinnvoll erscheinenden Anzahl und Gewichtung. Du hast echt gelernt hier auf Getquin. 👍
Eine Frage: Was ist das Prinzip deiner Gewichtung? Max Sharpe Ratio? Max Min Drawdown? Inverse Vola? Hier könnte evtl. noch Strategie rein.
Eine Frage: Was ist das Prinzip deiner Gewichtung? Max Sharpe Ratio? Max Min Drawdown? Inverse Vola? Hier könnte evtl. noch Strategie rein.
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Das ist vielleicht das einzige "Problem", das ich mit meinem Portfolio habe. Die Gewichtung fußt eher auf Intuition, als auf festen Prinzipien.
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•6Tg
@Psychedelic_Sunflower Und? Willst du da ran? Bei den Assetklassen hast du dich ja weitgehend von Intuition befreit.
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•Wie würdest du da ran gehen? Die Frage ist natürlich erstmal, was ich möchte. Hier ist die Antwort: möglichst hohe Rendite aus dem bestehenden Strategie-und Assetmix in 15 Jahren. Gewisse Volatilität ist bei entsprechender Rendite hinnehmbar aber in 6 Jahren müssen 30.000 € optimalerweise mit lohnendem Gewinn liquidiert werden. Am liebsten Gold oder Bitcoin, da steuerfrei.
Auf was für Kennzahlen würdest du hier achten?
Auf was für Kennzahlen würdest du hier achten?
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6Tg
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•6Tg
@Psychedelic_Sunflower Grundsätzlich hältst du beim Ziel "Max Rendite" natürlich das Asset, von dem du die meiste Rendite erwartest zu 100%. Allerdings gibt es ja Risiken, die Rendite kann man als Risikoprämie verstehen: BTC kann auf 0 gehen, Gold kann verboten werden, Momentumeffekt kann verschwinden, Weltwirtschaft kann in eine jahrzehntelange Krise stürzen. Also versuchst du, für die Aufteilung der Assetklassen das Optimum aus Rendite und Risiko zu finden. Das findet man über die sog. Markowitz Optimization: Minimum Varianz oder Max Sharpe Ratio. Für dich kommt eher letzteres in Frage: das beste Verhältnis aus Chance und Risiko. Google das mal. Ich versuche, das Ganze dann mal im nächsten 3xGTAA Update zu erklären.
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@Epi eben. Da ich nicht hellsehen kann streue ich das Risiko. Wenn ich rein nach der Sharpe Ratio gehe, müsste ich zu 100% in 3xGTAA gehen (sofern die Angabe von 1,4 bei Wikifolio stimmt) ACWI, Gold und Bitcoin liegen langfristig alle unter 1
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6Tg
@Psychedelic_Sunflower Fast. 😉
Durch die Mischung von Assetklassen sinkt die erwartete Rendite, aber die SR steigt. Da gibt es ein Optimum.
Durch die Mischung von Assetklassen sinkt die erwartete Rendite, aber die SR steigt. Da gibt es ein Optimum.
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Gibt es da praktischerweise Tools, um das zu berechnen? Ich könnte die Berechnung aber wegen BTC und deines Zertifikats ja nicht sonderlich lang zurückreichen lassen🤔
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6Tg
@Psychedelic_Sunflower Ich kenne keine Tools, außer die, die ich mit der KI erstellt habe. Aber ich denke, im Netz gibt es sowas. 🤷
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