2Mon.
Puh bin spät dran aber würde mich gern noch einreihen. Bin etwas umgehauen, aber interessant, was du tust. Was mich interessieren würde:
- wie bist du bei der ETF Auswahl vorgegangen? Hast du versucht, die nach bestimmten Kennziffern zu fitten, oder bist du mehr darüber gegangen zu schauen, welche Fantorexposition sich ergibt und welche Länderdiversifikation ergibt?
Ich habe es mir selbst einfacher gemacht. Zwar Faktor-ETFs auf Regionen gewählt, aber nicht so tief ins Detail. Das Ziel: es nicht so kompliziert zu machen. Auf die Arbeit beim Rebalancing hätte ich keine Lust.
Falls du das auf bestimmte Werte wie overperformance auf Zeitraum x hin optimiert hast (Rendite oder Rendite/Risiko…) hast du berücksichtigt, dass du ins oberfitting verfällst?
- wie bist du bei der ETF Auswahl vorgegangen? Hast du versucht, die nach bestimmten Kennziffern zu fitten, oder bist du mehr darüber gegangen zu schauen, welche Fantorexposition sich ergibt und welche Länderdiversifikation ergibt?
Ich habe es mir selbst einfacher gemacht. Zwar Faktor-ETFs auf Regionen gewählt, aber nicht so tief ins Detail. Das Ziel: es nicht so kompliziert zu machen. Auf die Arbeit beim Rebalancing hätte ich keine Lust.
Falls du das auf bestimmte Werte wie overperformance auf Zeitraum x hin optimiert hast (Rendite oder Rendite/Risiko…) hast du berücksichtigt, dass du ins oberfitting verfällst?
•
22
•
2Mon.
@SchlaubiSchlumpf da ich dir ausführlich antworten möchte, muss ich dich auf morgen Abend vertrösten. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Aber das in Textform zu bringen muss ich erst noch erledigen. Danke für Dein Feedback.
Ich Reihe es erstmal unter positiv ein ☺️
Der Anfang, sei gesagt, war die Fragestellung, welche modernen Finanzmodelle gibt es, womit beschäftigen sich diese und tatsächlich ein Webinar von L&G. „Klumpenrisiken“ vermeiden. Logischerweise ging es dabei auch um den $GERD.
PS: nein, overfitting habe ich nicht berücksichtigt. Ich hab einfach gemacht. Aber wie gesagt, meine Annahmen und Gedanken werde ich so gut ich kann in Text umformen.
Ich Reihe es erstmal unter positiv ein ☺️
Der Anfang, sei gesagt, war die Fragestellung, welche modernen Finanzmodelle gibt es, womit beschäftigen sich diese und tatsächlich ein Webinar von L&G. „Klumpenrisiken“ vermeiden. Logischerweise ging es dabei auch um den $GERD.
PS: nein, overfitting habe ich nicht berücksichtigt. Ich hab einfach gemacht. Aber wie gesagt, meine Annahmen und Gedanken werde ich so gut ich kann in Text umformen.
••
2Mon.
@Bidax ich würde es nicht selbst machen, finde aber beeindruckend, was du geleistet hast. Vielleicht würde ich mir die Arbeit machen, wenn ich das dreißigfache Kapital verwalten würde 😁
Aber grundsätzlich positiv, wenn auf gewisse Dinge geachtet wurden. Aber du wirst das Fama-French angeht, mehr wissen als ich.
Aber grundsätzlich positiv, wenn auf gewisse Dinge geachtet wurden. Aber du wirst das Fama-French angeht, mehr wissen als ich.
•
11
•2Mon.
@SchlaubiSchlumpf Ich habe mich mit der strategische Asset-Allocation nach Markowitz und Black-Litterman genauso wie mit den Multi-Faktor- & Risk-Modelle Fama-French 3- & 5-Factor der Carhart Erweiterung und dem Barra System von MSCI beschäftigt. Gelesen und versucht mich mit meinen beschränkten Mitteln anzunähern.
Bei der Ländergewichtung habe ich mich von Kommer inspirieren lassen und versucht die Berechnung BIP und Marktkapitalisierung für mich umzusetzen. Aber das eher hemdsärmelig und nicht wie die Finanzprofis.
Über Fama bin ich dann auch auf den Size Faktor gekommen und habe Large mit 50% Mid mit 30% und Small mit 20% bewertet.
In groben Zügen, das war der Weg. Ich versuche aber ausführlich auf Deine Fragen zu antworten.
PS: Ich hab nicht mal einen Bruchteil an zu verwaltendem Kapital von Dir (siehe Kurzbeschreibung deines Profils), will aber so gut ich kann, alles dafür getan haben, dass es in die richtige Richtung geht.
Bei der Ländergewichtung habe ich mich von Kommer inspirieren lassen und versucht die Berechnung BIP und Marktkapitalisierung für mich umzusetzen. Aber das eher hemdsärmelig und nicht wie die Finanzprofis.
Über Fama bin ich dann auch auf den Size Faktor gekommen und habe Large mit 50% Mid mit 30% und Small mit 20% bewertet.
In groben Zügen, das war der Weg. Ich versuche aber ausführlich auf Deine Fragen zu antworten.
PS: Ich hab nicht mal einen Bruchteil an zu verwaltendem Kapital von Dir (siehe Kurzbeschreibung deines Profils), will aber so gut ich kann, alles dafür getan haben, dass es in die richtige Richtung geht.
•
11
•2Mon.
••
2Mon.
@SchlaubiSchlumpf ich bin heute den ganzen Tag nicht dazu gekommen… Ich werde aber verbindlich und ausführlich antworten
••
2Mon.
@Bidax ich bin auf Gold mit EWG2 gegangen. Sind bei mir 10%. Anleihen hab ich sein lassen. Bitcoin hab ich zur Zeit ca 5. ob ich das drin lasse, weiß ich noch nicht.
Glaub Anleihen werde ich persönlich nicht mit aufnehmen. Meines beschränkten Wissens sind die vielleicht besser für die Sharpe Ratio und weniger fürs Alpha. Außer ich fang die an zu Hebeln oder verrückte Dinge zu nehmen. Aber falls du hier Informationen findest, die mehr wert sind, als mein lückenhaftes Wissen, gern Bescheid geben. Ich werd mein Depot auch nochmal analysieren müssen. ChatGPT hat mir gesteckt, dass ich trotz 30% Momentum im aktienteil durch den hohen Value-Anteil Untergewichtet beim Momentum bin 😂 aber da ChatGPT keine verlässliche Quelle ist, muss ich wohl mal selbst rechnen
Glaub Anleihen werde ich persönlich nicht mit aufnehmen. Meines beschränkten Wissens sind die vielleicht besser für die Sharpe Ratio und weniger fürs Alpha. Außer ich fang die an zu Hebeln oder verrückte Dinge zu nehmen. Aber falls du hier Informationen findest, die mehr wert sind, als mein lückenhaftes Wissen, gern Bescheid geben. Ich werd mein Depot auch nochmal analysieren müssen. ChatGPT hat mir gesteckt, dass ich trotz 30% Momentum im aktienteil durch den hohen Value-Anteil Untergewichtet beim Momentum bin 😂 aber da ChatGPT keine verlässliche Quelle ist, muss ich wohl mal selbst rechnen
••
2Mon.
@SchlaubiSchlumpf freue mich daher auf deine mittel, Wege und Werkzeuge dazu 😅
••
2Mon.
@Bidax allein schon weil Minimum volatility kein Faktor ist und nur meinem Momentum schrottet muss ich mal ran 😂
••
2Mon.
@SchlaubiSchlumpf ich sehe wir schwingen da ähnlich. Ich hätte echt Bock drauf mal zu telefonieren um sich auszutauschen
••
2Mon.
Ich habe mich parallel zu meinen offline (Buch lesen) und online Recherchen extrem viel mit Prompt Engineering beschäftigt. Je besser der Promt, desto besser das Ergebnis.
Mitunter nutze ich ChatGPT 03pro mit DeepResearch und Claude Opus 4 ebenfalls mit erweitertem Nachdenken. Alles immer im Crosscheck und dem Zwang nach Beweisführung.
Mitunter nutze ich ChatGPT 03pro mit DeepResearch und Claude Opus 4 ebenfalls mit erweitertem Nachdenken. Alles immer im Crosscheck und dem Zwang nach Beweisführung.
••