3Tg
Noch ein Nachtrag zu Punkt 4 (Risiko 1): Ist es angedacht, gegebenenfalls einen 150- oder 200-Tage-SMA als ‚Sicherheitsgurt‘ zu nutzen? Wenn das Momentum weg bricht und die 150- oder 200-Tage-Linie gerissen wird, könnte man sofort in Cash wechseln. Was denkst du @Epi?
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@Jesko das 3xgtaa verwendet doch nen sma 150 oder nicht ? @Epi @randomdude
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@Krush82 Ja, aber es erfolgt nur der Check zum Monatswechsel. Dazwischen wird nicht gehandelt. Dieses Konzept hat sich in allen Backtest als am stabilsten herausgestellt.
Was bei Einzelaktien oder bestimmten Indizes gut funktioniert, braucht GTAA nicht: Zum einen werden immer mehrere Assets gehalten, zum anderen sind plötzliche Einbrüche eher selten, weil das Modell nachlassendes Momentum meistens rechtzeitig registriert und die Holdings gewechselt werden.
Was bei Einzelaktien oder bestimmten Indizes gut funktioniert, braucht GTAA nicht: Zum einen werden immer mehrere Assets gehalten, zum anderen sind plötzliche Einbrüche eher selten, weil das Modell nachlassendes Momentum meistens rechtzeitig registriert und die Holdings gewechselt werden.
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•3Tg
@randomdude Spannend, ich hätte aufgrund von ersten Backtests vermutet das eine Unterschrittene 200 Tages SMA eher für Verluste sorgt.
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@Jesko Größere Drawdowns hast du natürlich schon. Aber die Frage ist immer, wann du wieder einsteigst, um den Aufwärtstrend mitzunehmen.
Ich habe mir gerade mal die Kursdaten von @Epi s 3xGTAA heruntergeladen. Der SMA 200 ist ab Anfang Dezember 2024 ermittelbar. Am 3. April 2025 fiel der Kurs unter den SMA200. Man hätte daraufhin zu 118,50 Euro verkaufen können. Am 8. August lag der Kurs das erste Mal wieder über dem SMA200 und du hättest zu 126,35 Euro wieder einsteigen können. Suboptimal, oder?
Ich habe mir gerade mal die Kursdaten von @Epi s 3xGTAA heruntergeladen. Der SMA 200 ist ab Anfang Dezember 2024 ermittelbar. Am 3. April 2025 fiel der Kurs unter den SMA200. Man hätte daraufhin zu 118,50 Euro verkaufen können. Am 8. August lag der Kurs das erste Mal wieder über dem SMA200 und du hättest zu 126,35 Euro wieder einsteigen können. Suboptimal, oder?
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3Tg
@randomdude Beim Zertifikat hätte ich eher den SMA100 genommen. Wie sieht es da aus?
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@Epi Ausstieg bei 105 Euro, Einstieg Anfang September bei 128 Euro.
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•2Tg
@randomdude @Epi Ah, warte. Ich habe mich leider nicht gut genug aus gedrückt.
Ich möchte die SMA auf ein Einzelnes Asset im Wikifolio anwenden und nur das Asset im Wikifolio bis zum Ende des Monats in Cash halten. Die anderen Assets bleiben davon unberührt.
Ich möchte die SMA auf ein Einzelnes Asset im Wikifolio anwenden und nur das Asset im Wikifolio bis zum Ende des Monats in Cash halten. Die anderen Assets bleiben davon unberührt.
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@Jesko Haben wir nicht getestet. Das könnte was bringen (allerdings: es gäbe Fehlsignale zuhauf), würde aber einen ganz anderen Aufwand bedeuten. Eine der Grundannahmen war immer, dass GTAA ein verblüffend einfaches Modell ist, mit dem sich für Privatanleger mit geringem Aufwand (12x jährlich 15 Minuten) eine überdurchschnittliche Performance bei guter Risikoabsicherung erzielen lässt. Mit dem täglichen Checken der Kurse - und einer entsprechenden Bereitschaft zu traden - verließe man dieses Terrain. Ich könnte und wollte das nicht.
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•2Tg
@randomdude Ich würde dann eher einen Bot aufsetzen der Automatisch überprüft ob die gehaltenen Assets unter die 200 Tages SMA fällt.
Das ganze habe ich schon mal für eine einfachere Momentum Strategie umgesetzt, das ganze sollte aber mit etwas Aufwand auch machbar sein.
Das ganze habe ich schon mal für eine einfachere Momentum Strategie umgesetzt, das ganze sollte aber mit etwas Aufwand auch machbar sein.
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•@Jesko Dann bliebe aber 1. das Problem der Fehlsignale zu lösen - dafür wären komplexe Backtests erforderlich, die ich momentan nicht leisten kann. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und prognostiziere, dass dabei nicht viel rauskäme. Wir haben 2 Jahre an allen möglichen Optimierungsideen geschraubt: Währungseinflüsse, Saisonalität, Indizes usw. Am Ende war weniger immer mehr.
2. müsste man auch den Handel automatisieren. Keine Ahnung, ob und wie das geht.
2. müsste man auch den Handel automatisieren. Keine Ahnung, ob und wie das geht.
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