3Tg
Vielen Dank @Epi für das FAQ zum 3xGTAA-Wikifolio. Das CAGR von 2007 bis 2017 ist wirklich sehr ordentlich! Wie du sicher schon vermutest, geht es mir – wie bereits im letzten Post – um das Thema Backtesting. Ich komme in meinen Backtests leider nur auf ein sehr niedriges CAGR für den Zeitraum von 2011 bis 2018, da in dieser Zeit hauptsächlich Staatsanleihen und US Large Caps gestiegen sind. Ich vermute, dass ich immer noch einen falschen Asset-Pool nutze oder den Momentum-Score falsch berechne.
Daher freue ich mich über Korrekturen an meiner Methodik. Zurzeit nutze ich einen Momentum-Score, der sich wie folgt berechnet: Momentum = 1M + 3M + 6M + 12M.
Mein Asset-Pool umfasst folgende Werte:
5x Short USD / Long EUR
5x Short EUR / Long USD
3x QQQ (Nasdaq 100)
3x Stoxx 50
3x Gold
2x WTI (Öl)
1x BTC (Bitcoin)
1x Treasury Bond 20Y+
Sowie den Geldmarkt, der mit bis zu 100 % des Portfolios bespart werden darf.
Daher freue ich mich über Korrekturen an meiner Methodik. Zurzeit nutze ich einen Momentum-Score, der sich wie folgt berechnet: Momentum = 1M + 3M + 6M + 12M.
Mein Asset-Pool umfasst folgende Werte:
5x Short USD / Long EUR
5x Short EUR / Long USD
3x QQQ (Nasdaq 100)
3x Stoxx 50
3x Gold
2x WTI (Öl)
1x BTC (Bitcoin)
1x Treasury Bond 20Y+
Sowie den Geldmarkt, der mit bis zu 100 % des Portfolios bespart werden darf.
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@Jesko wolltest du nicht auch nen backtest für ein Einzelaktien Modell bauen oder war das jemand anderes?
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3Tg
@Krush82 Ja, genau ich arbeite auch ein einem Backtests für Einzelaktien und arbeite mich gerade in das Gesamte Thema Momentum ein.
Mir ist es aber Recht wichtig die Modelle wirklich selbst aus zu arbeiten und zu verstehen wo, was und wie optimiert wird.
Es gilt der Grundsatz: Ich investiere in nicht was ich nicht bis ins letzte Detail verstanden habe.
Egal ob ETF, Einzelaktie oder Momentum Strategie.
Mir ist es aber Recht wichtig die Modelle wirklich selbst aus zu arbeiten und zu verstehen wo, was und wie optimiert wird.
Es gilt der Grundsatz: Ich investiere in nicht was ich nicht bis ins letzte Detail verstanden habe.
Egal ob ETF, Einzelaktie oder Momentum Strategie.
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•3Tg
@Epi Einer 1M +3M + 6M Momentum Reihe + das Asset liegt über seiner 150 SMA?
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•@Jesko Versteh ich und ist auch der richtige Ansatz. Hab ich genau so gemacht
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•3Tg
@Krush82 Für euch "alte Hasen" ist es natürlich etwas lästig, wenn ihr auf alle meine Kommentare eingehen müsst, aber das Verständnis von Investments ist unerlässlich.
Ich hoffe das ich euch in naher Zukunft auch noch ein paar spannende findings liefern kann. =)
Ich hoffe das ich euch in naher Zukunft auch noch ein paar spannende findings liefern kann. =)
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•@Jesko alles gut, und so alte Hasen sind wir jetzt auch noch nicht. 2-3 Jahre ist ja kein langer Zeitraum
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•2Tg
@Epi Wer gibt die 5xTLT und die 7xUSDEUR/ 7xEURUSD als ETP raus das Maximum an Hebel was ich dazu finden kann ist 3xTLT und 5x für die Währungen jeweils von Wisdom Tree.
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@Jesko ist auch mein Wissensstand.
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