2Mon.
Danke natürlich auch von mir für deine Arbeit und Ideen!
Ein paar (kritische) Anmerkungen hätte ich:
1.
Die Verwendung des TIPS-Indikators liegt natürlich nahe. Habe ich auch schon durchgespielt. Das mDD sinkt deutlich, was man nutzen kann. Allerdings: erhöht sich dadurch das Strategieklumpenrisiko wenn man zugleich 2xSpytips im Portfolio hat.
Außerdem ist 3xGTAA auf High-Performance (inkl. BTC) getrimmt und bei TIPS Indikator ist das Modell häufig offline, wenn bestimmte Assets steigen.
Mein Vorschlag wäre: das 3xGTAATips Modell optimieren durch eine Auswahl an Assets, die bei TipsNeg positiv performen (z. B. Gold).
2.
Deine Auswahl der Hebel ist stark vom Backtest getrieben, nicht von grundsätzlichen Überlegungen. Deshalb besteht die Gefahr von Overfitting. Hinter dem 3x Hebel steht die Überlegung des Risk Parity aller gehaltenen Assets orientiert an BTC. Das senkt systematisch das Risiko, nicht nur im Backtest.
Ein paar (kritische) Anmerkungen hätte ich:
1.
Die Verwendung des TIPS-Indikators liegt natürlich nahe. Habe ich auch schon durchgespielt. Das mDD sinkt deutlich, was man nutzen kann. Allerdings: erhöht sich dadurch das Strategieklumpenrisiko wenn man zugleich 2xSpytips im Portfolio hat.
Außerdem ist 3xGTAA auf High-Performance (inkl. BTC) getrimmt und bei TIPS Indikator ist das Modell häufig offline, wenn bestimmte Assets steigen.
Mein Vorschlag wäre: das 3xGTAATips Modell optimieren durch eine Auswahl an Assets, die bei TipsNeg positiv performen (z. B. Gold).
2.
Deine Auswahl der Hebel ist stark vom Backtest getrieben, nicht von grundsätzlichen Überlegungen. Deshalb besteht die Gefahr von Overfitting. Hinter dem 3x Hebel steht die Überlegung des Risk Parity aller gehaltenen Assets orientiert an BTC. Das senkt systematisch das Risiko, nicht nur im Backtest.
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@Epi deine Nachricht scheint abgeschnitten zu sein.
1. Das stimmt, MATT wird Spytips in meinem Portfolio auch ersetzen. TIPS verwende ich nur für den SPY, andere Assets werden ganz normal nach Dual Momentum gewählt. Die Assets generell in Tips negativ und positiv zu unterteilen, habe ich noch nicht gemacht
2. Das stimmt auch zum Teil. Wobei ich grundsätzlich Hebel 2 verwendet habe, wenn es einen gibt. Mit Außnahme von BTC, da es volatil genug ist und den Anleihen, weil sie weniger volatil sind (EEM ist technisch auch Hebel 2, da Cash dabei ist). SPY ist die andere Außnahme, die durch TIPS aber etwas abgesichert ist. Hebel 2 müsste aber auch gut performen
1. Das stimmt, MATT wird Spytips in meinem Portfolio auch ersetzen. TIPS verwende ich nur für den SPY, andere Assets werden ganz normal nach Dual Momentum gewählt. Die Assets generell in Tips negativ und positiv zu unterteilen, habe ich noch nicht gemacht
2. Das stimmt auch zum Teil. Wobei ich grundsätzlich Hebel 2 verwendet habe, wenn es einen gibt. Mit Außnahme von BTC, da es volatil genug ist und den Anleihen, weil sie weniger volatil sind (EEM ist technisch auch Hebel 2, da Cash dabei ist). SPY ist die andere Außnahme, die durch TIPS aber etwas abgesichert ist. Hebel 2 müsste aber auch gut performen
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11
•2Mon.
@SemiGrowth Wo ist die Nachricht abgeschnitten?
1. Tips funktioniert auch für BTC sehr gut. Logisch, Tips ist ein Liquiditätsindikator.
2. Warum eigentlich Hebel 2? Gibt es andere Gründe als optimierter Backtest?
1. Tips funktioniert auch für BTC sehr gut. Logisch, Tips ist ein Liquiditätsindikator.
2. Warum eigentlich Hebel 2? Gibt es andere Gründe als optimierter Backtest?
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@Epi der letzte Satz.
1. ja, für den QQQ funktioniert TIPS aber nicht so gut, muss ich mal testen
2. 2 ist zwischen 1 und 3 xD. Der Grund ist, dass Hebel 2 meine Zielregion von ca. 18-20% CAGR gut erreicht. Hebel 3 brauche ich in der Breite nicht und Hebel 1 liefert nur ca. 12- 15% CAGR
1. ja, für den QQQ funktioniert TIPS aber nicht so gut, muss ich mal testen
2. 2 ist zwischen 1 und 3 xD. Der Grund ist, dass Hebel 2 meine Zielregion von ca. 18-20% CAGR gut erreicht. Hebel 3 brauche ich in der Breite nicht und Hebel 1 liefert nur ca. 12- 15% CAGR
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11
•2Mon.
@SemiGrowth Jeder abgeschnittene Text endet beim letzten Satz. 😅
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22
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2Mon.
@SemiGrowth Was ist MATT?
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@Redfox77 die in dem Beitrag vorgestellte Strategie
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11
•2Mon.
@SemiGrowth Ich sollte mir doch mal endlich eine Lesebrile zulegen...
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22
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