Wie passt die Reduzierung von WTI mitten im Monat zur Strategie?
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4Mon.
@DonkeyInvestor Eine Grundidee der Strategie ist der Risk Parity Ansatz. Wenn ein Asset plötzlich so hoch gewichtet ist, dass es das Risiko der anderen beiden übersteigt, dann ist eine leichte Rücknahme des Risikos durchaus im Sinne der Strategie.
Anders: Die Vola der Strategie ist deutlich über normal und eine Senkung des Hauptassets führt sie wieder etwas dorthin zurück.
Es wurde kein Rebalancing und kein Neukauf durchgeführt, insofern ist die Abweichung m. E. noch im Rahmen der Strategie.
Anders: Die Vola der Strategie ist deutlich über normal und eine Senkung des Hauptassets führt sie wieder etwas dorthin zurück.
Es wurde kein Rebalancing und kein Neukauf durchgeführt, insofern ist die Abweichung m. E. noch im Rahmen der Strategie.
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@Epi danke. Das heißt der Verkaufserlös liegt jetzt bis nächsten Monat in Cash vor?
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•4Mon.
@DonkeyInvestor Korrekt. Zur Monatswende wird wieder alles 3x1/3 investiert.
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4Mon.
@Epi gibt es dafür eine feste Regel oder erfolgte das mehr nach Bauchgefühl?
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4Mon.
@Solitair Wie gesagt: GTAA ist ein Prozess.
Ein Asset auf 50% Gewichtung gab es noch nicht. Ich hatte auch nicht erwartet, dass so etwas einmal passiert. Wie sollte ich dafür eine Regel im Vorfeld erstellen?
Ab sofort gibt es eine feste Regel: Erreicht ein Asset ca. 50% Gewichtung, dann wird es auf ca. 40% reduziert.
Ob diese Regel langfristig in 100% aller Fälle Sinn ergibt, kann ich nicht sagen. Aber in meinen Augen erscheint es sinnvoll, im Sinne des Risk Parity Ansatzes das starke Übergewicht eines Assets etwas zu reduzieren.
Ein Asset auf 50% Gewichtung gab es noch nicht. Ich hatte auch nicht erwartet, dass so etwas einmal passiert. Wie sollte ich dafür eine Regel im Vorfeld erstellen?
Ab sofort gibt es eine feste Regel: Erreicht ein Asset ca. 50% Gewichtung, dann wird es auf ca. 40% reduziert.
Ob diese Regel langfristig in 100% aller Fälle Sinn ergibt, kann ich nicht sagen. Aber in meinen Augen erscheint es sinnvoll, im Sinne des Risk Parity Ansatzes das starke Übergewicht eines Assets etwas zu reduzieren.
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