Was mir ja auch aufgefallen ist, ist das die 40-30-30 Strategie im Vergleich zu dem All World ETF doch nicht so gut performant hat, könnte man dann nicht theoretisch alles in den etf hauen, wenn dieser eh besser performant.
Ein Nachteil wäre sicherlich das man dann keine eigene Gewichtung der Regionen vornehmen könnte
Ein Nachteil wäre sicherlich das man dann keine eigene Gewichtung der Regionen vornehmen könnte
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2J.
@willemkly Gut gesehen! Versuche mal herauszufinden, warum der AllWorld besser abgeschnitten hat. Und wann, denn 2000-2010 sah die Sache ganz anders aus.
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@Epi was halt weg fällt ist die manuelle Aufteilung. Man kann halt nix rausschmeißen so mäßig
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@willemkly Das kann auch ein Vorteil sein. Man verschlimmbessert nichts. 😂
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@Epi stimmt. Jetzt muss ich dich aber mal noch was zur Gtaa Strategie fragen. Wann entscheidest du ob du wieder ein etf verkaufst und cash hast? Weil man wartet ja nicht, bis der etf wieder unter die 200 Tage Linie rutscht, so würde man ja kein Gewinn machen.
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2J.
@willemkly Die Regeln für Verkauf zum Monatswechsel sind eindeutig: 1. Wenn ein ETF nicht mehr das stärkste Momentum hat. 2. Wenn ein ETF unter SMA 200 fällt.
Das ist das Modell, wenn du davon abweichen möchtest, kannst du das tun, aber es wird nur schwer erfolgreicher sein.
Das Modell ergibt sich aus der Beobachtung der letzten 200 Jahre Börse, dass über SMA200 die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse höher ist als darunter.
Aber in deiner Intuition gebe ich dir Recht, es ist eigenartig, in einen ETF zu investieren, der sich 20% von seinem SMA200 entfernt hat. Hier hatte ich auch schon überlegt, ab einer bestimmten Differenz einen kürzeren SMA anzulegen, um die Gewinne nicht zu verlieren. Aber ich fürchte, das wäre eine Illusion. Muss ich backtesten.
Das ist das Modell, wenn du davon abweichen möchtest, kannst du das tun, aber es wird nur schwer erfolgreicher sein.
Das Modell ergibt sich aus der Beobachtung der letzten 200 Jahre Börse, dass über SMA200 die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse höher ist als darunter.
Aber in deiner Intuition gebe ich dir Recht, es ist eigenartig, in einen ETF zu investieren, der sich 20% von seinem SMA200 entfernt hat. Hier hatte ich auch schon überlegt, ab einer bestimmten Differenz einen kürzeren SMA anzulegen, um die Gewinne nicht zu verlieren. Aber ich fürchte, das wäre eine Illusion. Muss ich backtesten.
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@Epi Verstehe also ich schaue dann bei den ETFs am Ende des Monats wenn es zb nen langen Knick hast oder einfach nicht mehr nen hochpumpt hat ggf. Zu verkaufen oder wenn er unter die 200 Tage linke fällt. Gleichzeitig schaue ich ob ein andere etf den ich nicht im Depot habe, über die 200 Tage Linie angestiegen ist
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2J.
@willemkly Nicht ganz. Schau am besten nochmals in den Artikel, da stehen die Regel genau drin.
Man kann auch den 40-30-30 Ansatz defensiv mit dem SMA200 fahren, d. h. halbiertes Risiko bei kaum weniger Rendite:
Du hast diese 3 Anteile im Depot. Schaust jeden Monat, ob ein ETF unter SMA200 und falls ja, gehst du mit diesem Anteil in Cash oder in Anleihen. Diese Variante kannst du flexibel auf jede Portfolioaufteilung und alle ETFs anwenden. D. h. du kannst durchaus auch aggressivere ETFs nehmen, z. B. Nasdaq100 und das Downside Risiko mit dem SMA200 herausnehmen. Ist für deinen Kenntnisstand vielleicht keine schlechte Lösung.
Man kann auch den 40-30-30 Ansatz defensiv mit dem SMA200 fahren, d. h. halbiertes Risiko bei kaum weniger Rendite:
Du hast diese 3 Anteile im Depot. Schaust jeden Monat, ob ein ETF unter SMA200 und falls ja, gehst du mit diesem Anteil in Cash oder in Anleihen. Diese Variante kannst du flexibel auf jede Portfolioaufteilung und alle ETFs anwenden. D. h. du kannst durchaus auch aggressivere ETFs nehmen, z. B. Nasdaq100 und das Downside Risiko mit dem SMA200 herausnehmen. Ist für deinen Kenntnisstand vielleicht keine schlechte Lösung.
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@Epi Super ja daran hab ich auch gedacht, man kann das echt gut übertragen. Wobei wenn der etf in dem man investiert ist unter die 200 linke fällt dann wäre es ja schon fast zu spät, weil man dann kein Profit hätte. Wenn man nämlich in den investiert gewesen wäre ab dem Moment wo er die 200 Linie durchbrochen hat
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2J.
@willemkly Das stimmt so allgemein nicht! Solange der SMA200 steigt und der ETF darüber notiert, machst du Gewinn.
Die SMA-Strategie hat ein paar Fallsticke, die solltest du kennen (Stichwort: Wipsaw-Effekt). Aber insgesamt ist sie erfolgreich, weil eben die meisten Kursanstiege oberhalb stattfinden und die meisten Crashs unterhalb. Es ist eine eher langweilige, defensive Strategie, aber sie glättet die Renditekurve.
Die SMA-Strategie hat ein paar Fallsticke, die solltest du kennen (Stichwort: Wipsaw-Effekt). Aber insgesamt ist sie erfolgreich, weil eben die meisten Kursanstiege oberhalb stattfinden und die meisten Crashs unterhalb. Es ist eine eher langweilige, defensive Strategie, aber sie glättet die Renditekurve.
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•@Epi @Epi ja gut aber wenn ein Knick kommt im Trend, muss man schauen das man früh genug ggf wieder verkauft bevor es wieder unter der SMA200 fällt oder?
@Epi ja mir gefällt das . Bin jetzt langsam recht gut drin. Ja man muss halt abschätzen wann ungefähr wieder eine Kursänderung stattfindet um früh genug rauszugehen, um Gewinn mitzunehmen.
Vielen Dank. Achte gerade auf die EM, da eine trendwechsel jetzt stattfand. Zwar noch deutlich unter der 200 Tage Linie aber ich beobachte es.
@Epi ja mir gefällt das . Bin jetzt langsam recht gut drin. Ja man muss halt abschätzen wann ungefähr wieder eine Kursänderung stattfindet um früh genug rauszugehen, um Gewinn mitzunehmen.
Vielen Dank. Achte gerade auf die EM, da eine trendwechsel jetzt stattfand. Zwar noch deutlich unter der 200 Tage Linie aber ich beobachte es.
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