5Mon.
Mache das ganze seit Januar mit Nasdaq2x und 200er MA vom S&P500 als Referenz - bis jetzt im
Prinzip Nullsummenspiel 😅🤝🏼
Prinzip Nullsummenspiel 😅🤝🏼
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Wieso den MA vom S&P500? Welchen Vorteil versprichst du dir?
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@randomdude Nasdaq ist volatiler, messe einem Unterschreiten des 200SMA vom S&P nachhaltigere Bedeutung zu als dem Nasdaq. Weniger Trades.
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•@doddelwa Laut der reddit-Diskussion scheint das ja gut zu funktionieren. Ich hätte dennoch Bedenken, dass die Signale nicht ganz so verlässlich sind, weil bspw. Tech abstürzt und der S&P sich hält, wenn die anderen Sektoren stabil sind. Ein Backtest, der den Zeitraum Anfang 2022 enthält, wäre da gut.
Um Volatilität rauszunehmen würde ich es bevorzugen, das MA zu justieren und an festen Tagen, z. B. wöchentlich oder monatlich zu handeln.
Hast du dazu eigene Backtests gemacht?
Um Volatilität rauszunehmen würde ich es bevorzugen, das MA zu justieren und an festen Tagen, z. B. wöchentlich oder monatlich zu handeln.
Hast du dazu eigene Backtests gemacht?
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•Zu überlegen wäre übrigens auch, ob man den MA - von welchem Index auch immer - mittels Dollar- oder Eurokurs nimmt.
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Neee ist eh nur ne knapp 15% Beimischung, wenn man S&P nimmt sinds wohl so ca 5 Trades pro Jahr, wills nicht unnötig verkomplizieren.
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@doddelwa warum machst du es nicht mit dem S&P 500 x3 wie im Paper vorgestellt? Mache ich seit letztem Mal, der Einstieg war Anfang November und die Position ist nun etwas 100% im Plus.
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@Lukas2998 Lange historische Testreihen zeigen, dass Hebel über 2 eher nachteilig sind. Schau dir einfach die synthetische Entwicklung von 3xQQQ seit 2000 an. Der ist immer noch nicht auf dem Stand von damals.
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@Lukas2998 siehe @Epi
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@doddelwa @Epi Wenn es darum geht einen gehebelten ETF einfach langfristig zu halten ist 2x deutlich besser als 3x, da habt ihr Recht (Seite 8).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1664823
Wenn es aber um die 200SMA Strategie geht, ist der 3x deutlich besser, siehe Backtest über 100 Jahre (Seite 17). Der 2x kommt auf eine jährliche Rendite von 19%, der 3x auf 26,7%.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2741701
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1664823
Wenn es aber um die 200SMA Strategie geht, ist der 3x deutlich besser, siehe Backtest über 100 Jahre (Seite 17). Der 2x kommt auf eine jährliche Rendite von 19%, der 3x auf 26,7%.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2741701
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