nice, hab auch grad ein 3xGTAA Backtest gemacht. Ich warte erstmal, was du für Ergebnisse bekommst. Ich habe auch synthetisch gehebelt, zwar weniger kompliziert, aber die Ergebnisse waren trotzdem sehr gut.
Mein Hebelmodell:
lev_pct = pct_change * lev - (lev - 1) * (0.035 / 252)
Also mit konstanter Refinanzierungsrate und ohne Rolling, TER
Die 3.5% sorgen für einen konservativen Hebel. Doe meisten ETFs laufen besser
Mein gesamter Backtest war ziemlich ernüchternd. Ich habe allerdings nicht das komplette Universum getestet, wenn deine Ergebnisse stark abweichen, werde ich es nochmal machen
Mein Hebelmodell:
lev_pct = pct_change * lev - (lev - 1) * (0.035 / 252)
Also mit konstanter Refinanzierungsrate und ohne Rolling, TER
Die 3.5% sorgen für einen konservativen Hebel. Doe meisten ETFs laufen besser
Mein gesamter Backtest war ziemlich ernüchternd. Ich habe allerdings nicht das komplette Universum getestet, wenn deine Ergebnisse stark abweichen, werde ich es nochmal machen
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5Tg
@SemiGrowth heißt das im Endeffekt, dass 3xGTAA doch nicht so ein tolles Vehikel ist?
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@Cyonix die Renditen sind ganz gut, doch. Aber der maximale Drawdown ist so tief, wie beim S&P 500 (50%). Epi hat nur monatliche Zahlen betrachtet. Auch ist das Handeln zu Monatsende sehr glücklich gewesen. Ich werde die Tage noch ein Post dazu machen
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22
•5Tg
@SemiGrowth super danke dir 🫶🏻
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5Tg
@SemiGrowth Über Corona Monatlich zum 15ten zu bewerten klappt "Super".
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•@Jesko das ist das Ding. Ich habe alle Möglichkeiten getestet und den schlechtesten Zeitpunkt verwendet
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11
•5Tg
@SemiGrowth ob du es glaubst oder nicht: Ich habe fast 1:1 den Test von dir für Spytips geschrieben, deswegen kenne ich die Werte.
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11
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@SemiGrowth Vielen Dank, da freue ich mich sehr drauf. Denke auch dass 3xGTAA zurzeit als etwas magischer angesehen wird als es ist, auch wenn ich es selber als 2x fahre.
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22
•@Simon_n stelle auch bald meine GTAA Version vor. Diese hat auch im Durchschnitt Hebel 2
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22
•2Tg
@Simon_n Ich denke die GTAA ist an sich ein gute Konzept, aber die Aufnahme von BTC im Jahr 2018 verzerrt die Resultate schon Extrem.
Mir ist der 3 Fache Hebel auch nicht ganz geheuer, den nur monatlich zu Kontrollieren ist mir stand jetzt etwas zu heikel.
Mir ist der 3 Fache Hebel auch nicht ganz geheuer, den nur monatlich zu Kontrollieren ist mir stand jetzt etwas zu heikel.
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2Tg
@SemiGrowth Ich freue mich schon sehr drauf!
Wie löst du das Problem das die Assets Genau nach dem auswerten für den ganzen Monat das Momentum verlieren, hast du da eine kürzere Periode gewählt oder ein Sicherheitsnetz? Ich bin echt gespannt.
Wie löst du das Problem das die Assets Genau nach dem auswerten für den ganzen Monat das Momentum verlieren, hast du da eine kürzere Periode gewählt oder ein Sicherheitsnetz? Ich bin echt gespannt.
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