Das Ergebnis: Im Schnitt schlugen die Affen-Portfolios den Markt in jedem Jahr um 1,7 Prozent. Durchschnittlich 98 Affen erzielten in einem Jahr höhere Renditen als die 1.000 größten Aktien der USA im Schnitt.
98 von 100 zufällige Affen Portfolios schlagen den Markt? Wie soll das gehen?
98 von 100 zufällige Affen Portfolios schlagen den Markt? Wie soll das gehen?
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@Investor_in_Jogginghose die Kernaussage des Test ist, dass zufällige Auswahlmethoden oft genauso gut oder besser abschneiden können als die Entscheidungen von Experten.
Die logische Erklärung dafür oder man könnte auch Trick sagen, liegt in der Verteilung zw. Small- und Largecaps. Durch die Gleichgewichtung in diesem Test ist es sehr wahrscheinlich den Index/Markt zu schlagen, da Smallcaps im Langzeitschnitt einer höhere Rendite als Largcaps haben.
Da es mehr Smallcaps als Largecaps gibt, sind in einer zufälligen Auswahl tendenziell mehr Smallcaps enthalten.
Dass das funktioniert, siehst du an mir 🐒🙉, meine 100k Depots enthalten mehrheitlich keine der „Großen“ die viele in den Depots haben🤣
Die logische Erklärung dafür oder man könnte auch Trick sagen, liegt in der Verteilung zw. Small- und Largecaps. Durch die Gleichgewichtung in diesem Test ist es sehr wahrscheinlich den Index/Markt zu schlagen, da Smallcaps im Langzeitschnitt einer höhere Rendite als Largcaps haben.
Da es mehr Smallcaps als Largecaps gibt, sind in einer zufälligen Auswahl tendenziell mehr Smallcaps enthalten.
Dass das funktioniert, siehst du an mir 🐒🙉, meine 100k Depots enthalten mehrheitlich keine der „Großen“ die viele in den Depots haben🤣
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•Dann hätten sie in der heutigen Zeit schlechter abgeschnitten. Die Performance kam ja nur von den Schwergewichten.
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@Investor_in_Jogginghose es gibt auch heute genügend Smallcaps, die besser als die Schwergewichte abschneiden, aber da deren Marktgewichtung sehr klein ist, ziehen die großen den Markt.
Würdest du zufällig auch einige Smallcaps in deinem Depot gleich hoch gewichten wie die Schwergewichte, wäre ich mir nicht sicher ob du nicht auch heute besser als der Markt wärst…
Das ist ja genau der Grund, wieso die Affen über 50Jahre hindurch meist den Markt geschlagen haben. Denn Schwergewichte gabs auch vor der Bigtech Zeit.
Die Gewichtung bringt die Performance!
Vergleiche zB den $VDEV wo alle Schwergewichte drin sind +15% mit meiner „Affenauswahl“ +17%
Würdest du zufällig auch einige Smallcaps in deinem Depot gleich hoch gewichten wie die Schwergewichte, wäre ich mir nicht sicher ob du nicht auch heute besser als der Markt wärst…
Das ist ja genau der Grund, wieso die Affen über 50Jahre hindurch meist den Markt geschlagen haben. Denn Schwergewichte gabs auch vor der Bigtech Zeit.
Die Gewichtung bringt die Performance!
Vergleiche zB den $VDEV wo alle Schwergewichte drin sind +15% mit meiner „Affenauswahl“ +17%
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@TomTurboInvest ich habe tatsächlich kein Etf, sondern um die 30 Einzeltitel. Auch kleinere sind hoch gewichtet wie die Aktie von Rational oder Dominos Pizza. Allerdings haben NVIDIA und Amazon zu meiner outperformance am meisten beigetragen.
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•@Investor_in_Jogginghose Nvidia war dieses Jahr für ein Largecap sicher eine Ausnahme, aber die Jahresperformance von Amazon oder auch anderen Schwergewichten wie Apple und Alphabet war jetzt nichts was man nicht auch im Smallcap Bereich findet. Letztendlich kommt es immer auf die Zusammensetzung drauf an.
Die Statistik spricht halt für sich, es gibt wesentlich mehr Smallcaps als Largecaps. Und eine zB Verdoppelung der Marktkapitalisierung ist bei 200mio einfach leichter als wenn man schon milliardenschwer ist.
NVIDIA ist von der Performance heuer extrem gelaufen, man könnte sagen vorgelaufen. Mal schauen wie es 2025 läuft, im schlechtesten Fall läuft sie dann „nach“. 🔮🤷🏽♂️
Die Statistik spricht halt für sich, es gibt wesentlich mehr Smallcaps als Largecaps. Und eine zB Verdoppelung der Marktkapitalisierung ist bei 200mio einfach leichter als wenn man schon milliardenschwer ist.
NVIDIA ist von der Performance heuer extrem gelaufen, man könnte sagen vorgelaufen. Mal schauen wie es 2025 läuft, im schlechtesten Fall läuft sie dann „nach“. 🔮🤷🏽♂️
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