9Mon.
Finde ich super, dass du auch über ein gescheitertes Projekt berichtest. Daraus kann man mehr lernen als durch irgendwelche Gewinnerposts!
Kannst du noch einmal kurz die Eckdaten des Experiments schreiben?
Eingesetztes Kapital, Startdatum, Endedatum, Handelsregel. Grund für Stopp.
Würde mich schon deshalb interessieren, weil ich ja mit 3xGTAA ein ähnliches Experiment fahre.
Kannst du noch einmal kurz die Eckdaten des Experiments schreiben?
Eingesetztes Kapital, Startdatum, Endedatum, Handelsregel. Grund für Stopp.
Würde mich schon deshalb interessieren, weil ich ja mit 3xGTAA ein ähnliches Experiment fahre.
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@Epi Hebeln ist immer gut, man muss nur den richtigen Einstieg finden und ich hatte den falschen.... Wenn das Interesse da ist kann ich so wie beim Hebeln mit Kredit Projekt auch noch die exakten Zahlen veröffentlichen. An alle nochmal der Hinweis: Ich bin hier mit einer überschaubaren Depotsumme ins Risiko gegangen und der Verlust ist unter 1% des Depotwertes.
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9Mon.
@TopperHarley Ja, ich habe auch einiges zum Hebeln gelesen, nachgedacht und getestet. Fazit: Essentiell ist das Risikomanagement, dh. vor allem Verlustreduktion (wg. Pfadabh., Hebelkosten). Dazu braucht man eine klare, robuste Strategie und eiserne Disziplin. Dann kann es klappen.
So wie ich es aus der Ferne beurteilen würde, ist dein Projekt gescheitert, weil du keine Strategie hattest, die deine Verluste begrenzt und deine Gewinne absichert (in einen fallenden Markt mit LongHebel zu gehen, ist ein NoGo, finde ich). Hier mal ein Modell mit ganz einfacher Handelsregel: Kaufe 3xQQQ, wenn QQQ über GD200, verkaufe darunter. Hättest du über +60% gemacht seit 4/22. https://www.portfoliovisualizer.com/tactical-asset-allocation-model?s=y&sl=1ZBqeLtjVCaZk8mZdg78NR
So wie ich es aus der Ferne beurteilen würde, ist dein Projekt gescheitert, weil du keine Strategie hattest, die deine Verluste begrenzt und deine Gewinne absichert (in einen fallenden Markt mit LongHebel zu gehen, ist ein NoGo, finde ich). Hier mal ein Modell mit ganz einfacher Handelsregel: Kaufe 3xQQQ, wenn QQQ über GD200, verkaufe darunter. Hättest du über +60% gemacht seit 4/22. https://www.portfoliovisualizer.com/tactical-asset-allocation-model?s=y&sl=1ZBqeLtjVCaZk8mZdg78NR
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22
•9Mon.
@Epi finde die gd200 Strategie auch sehr interessant, aber bin ich zu doof die Daten aus deinem Link zu lesen? Das moving average Model hat doch weniger Rendite als der normale Kauf?
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9Mon.
@Kalle2 Die GD200 Strategie ist komplexer als sie auf dem ersten Blick aussieht. Das MA-Modell hat weniger Rendite als B&H. Das ist bei der GD200 Strategie ganz normal. Die steigert nämlich nicht unbedingt die Rendite, sondern senkt eher das Risiko. Schau mal auf das maxDD. 😉
Der Hintergrund dafür ist, dass Märkte über GD200 ca. 70% der Zeit steigen, darunter ca. 70% fallen. Wenn man hebelt, dann muss man fallende Kurse möglichst meiden, wg. Pfadabhängigkeit, also nur über GD200 handeln.
Die Aufgabe wäre, das Modell so zu modifizieren, dass das Risiko auf oder unter GD200 Niveau sinkt und die Rendite auf oder über B&H steigt. Nicht einfach! 😅
Der Hintergrund dafür ist, dass Märkte über GD200 ca. 70% der Zeit steigen, darunter ca. 70% fallen. Wenn man hebelt, dann muss man fallende Kurse möglichst meiden, wg. Pfadabhängigkeit, also nur über GD200 handeln.
Die Aufgabe wäre, das Modell so zu modifizieren, dass das Risiko auf oder unter GD200 Niveau sinkt und die Rendite auf oder über B&H steigt. Nicht einfach! 😅
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