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Was haltet ihr von der Meinung von Gerd Kommer in einem weltweiten ETF-Portfolio verstärkt auch auf Smart Beta ETF‘s zu setzen wie z.B. einen Value Faktor?



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11 Kommentare

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Bin da eher bei core satelite und sich einzelne gute Firmen rauszusuchen. Ist natürlich schwieriger
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Stimme @svenleowe zu, ein Core ETF und einzelne Sektoren über gezielte Aktien abdecken; schwieriger aber effizienter auf Dauer.
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Größte Position Intel, wo ist @KapriolenSonne ?
Aber mal ernsthaft, was erwartest du dir davon? Gerade wieder beim Thema weniger ETFs, sind mehr ETFs
Für mich sieht das Ding aus wie der Klassische Fall von Selbsterfüllender Prophezeiung als ETF...
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Mit nem small Cap bist du da besser dran.
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Finde die Faktorprämien sehr attraktiv, ein 500 € Sparplan auf den MSCI World Momentum von 1997 bis heute steht aktuell bei 624.000 € (sogar nen tick besser als S&P500), der MSCI World hätte nur 470.000€ gebracht. Der schlechteste Faktor war Value damit hätte man nur 443.000 €, wobei dieser Faktor auch viele jahre besser lief als der normale World und erst seit Corona vom world überholt wurde. Quelle, backtest.curvo.eu.
Mein aktives ETF Portfolio besteht aus 40% Momentum, 30% Value und 30% Emerging Markets.
Kommer steht für langfristiges Investieren, also mindestens 20 Jahre lang. Dann kann man sich auch Faktor-ETFs ins Portfolio nehmen, weil in dieser langen Zeit irgendeiner der 5 wissenschaftlich bewiesenen Hauptfaktoren irgendwann zuschlagen wird. Die Krux ist nämlich: Ein bestimmter Faktor kann demnächst, oder erst in 20 Jahren zuschlagen. Wer Faktoren nutzt, muss das also jahrzehntelang durchhalten, auch beim Rebalancing, sonst ist es nur eine kurzfristige Wette und Spekulation auf bestimmte Faktoren. Vor allem, wenn man nur 1-2 Faktor-ETFs nutzt, muss man sich zwischenzeitlich auf jahrelange tiefere drawdowns einstellen, tiefer als bei einem Standard-Welt-Portfolio. Viele bekommen dann Panik, auf die falsche Strategie gesetzt zu haben, und ändern sie dann. Mehr kann man nicht falsch machen...
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