Vielleicht schlägst dein Modell mal dem Bund vor. Als Rentenfond
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4Tg
@Tenbagger2024 Ich glaube, es wäre keine clevere Idee, zu jedem Monatswechsel mal eben 10Mrd EUR in einen 3xGehebelten Nasdaq100 ETF oder einen 5xGehebelten TLT umzuschichten.
Die SPDBasis bekommt ja schon beim Thema ETF Sparplan Schweißausbrüche und Zockeranwandlungen. 😁
Die SPDBasis bekommt ja schon beim Thema ETF Sparplan Schweißausbrüche und Zockeranwandlungen. 😁
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3Tg
@Epi Warum, die Summe macht doch keinen Unterschied wenn die Strategie stimmt und langfristig ist :) :) :)
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@Migu11 da würdest du dir selbst die Rendite zerhageln. Du hättest nen selbst verursachten Spread, der sämtliche Rendite verhagelt. Du arbitrierst dir quasi deine eigene Strategie weg. Und es werden Leute anfangen, kur vor dir umzuschichten 😅
Die Strategie funktioniert aus meiner Sicht, weil sie nicht zu viele verfolgen.
Die Strategie funktioniert aus meiner Sicht, weil sie nicht zu viele verfolgen.
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33
•3Tg
@SchlaubiSchlumpf Genau, die Strategie funktioniert nur, weil sie der klassischen Finanzmarkttheorie widerspricht und sie deshalb niemand verfolgt. 😁
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33
•@Epi für mich irgendwie ein super Hedge gegen mein Portfolio, das ansonsten quasi angewandte klassische finanzmarkttheorie ist. 😅
Wobei GTAA3 eig ein schlechter Hedge ist. Mal korreliert es stark, mal nicht. Je nachdem wo grad das Momentum liegt. Aber dürfte bei dir mit spytips und GTAA ähnlich sein?
Wobei GTAA3 eig ein schlechter Hedge ist. Mal korreliert es stark, mal nicht. Je nachdem wo grad das Momentum liegt. Aber dürfte bei dir mit spytips und GTAA ähnlich sein?
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22
•3Tg
@SchlaubiSchlumpf Als einen Hedge würde ich jetzt eine Strategie mit 3,5 facher Vola nicht unbedingt bezeichnen. 😅
Die Korrelation zum breiten Markt ist langfristig im Schnitt bei 0,3. Aber es stimmt, mal korreliert 3xGTAA stark, mal nicht. Aber das bedeutet ja schwach korreliert.
Insgesamt fahre ich ja 5 Strategien. Hört sich viel an, aber mit 2 Strategien habe ich quasi B&H, mit 2 1x Handel pro Monat und 1 ist ein Tradingdepot, um meinem Aktionismus ein Ventil zu geben und flexibel auf Marktereinisse zu reagieren. So habe ich die letzten Tage versucht, die TechVola in den GTAA-Strategien mit einem -3xETF auf Semiconductor im Tradingdepot abzuhedgen. Der Hedge ist ins Minus gelaufen, aber das war okay, insgesamt waren die letzten Tage sehr gut fürs Depot.
Durch die 5 Strategien, die durchschnittlich ca. 0,35 korreliert sind, verspreche ich mir eine relativ gleichmäßige Rendite von 1,5-2%pM. Dieses Ziel erkläre ich mal nach 2 erfolgreichen TestJahren als erreicht an.
D. h. ich fange nun auch schon langsam an, meine Zukunft entsprechend zu planen. Angefangen habe ich die Strategien vor 3 Jahren mit ca. 200k. Im Moment stehen die Strategien bei ca. 450k und bringen 2025 im Schnitt 2%pM, dh. z. Z. ca. 9kpM Zusatzeinkommen. Wenn das so weitergeht, dann stehen ohne weitere Einzahlungen zur Jahrzehntwende die 1Mio bzw. 20kpM Einkommen.
An diese Zahlen muss ich mich erst gewöhnen und an den Umstand, dass ab sofort weiteres Besparen der Strategien ziemlich sinnlos erscheint. Irgendwann ist es ja mal Zeit zu sagen: jetzt ist aber genug!
Aber noch traue ich dem Braten nicht und warte auf den nächsten Bärenmarkt, um Gewissheit über die Robustheit der Metastrategie zu erlangen. 😬
Die Korrelation zum breiten Markt ist langfristig im Schnitt bei 0,3. Aber es stimmt, mal korreliert 3xGTAA stark, mal nicht. Aber das bedeutet ja schwach korreliert.
Insgesamt fahre ich ja 5 Strategien. Hört sich viel an, aber mit 2 Strategien habe ich quasi B&H, mit 2 1x Handel pro Monat und 1 ist ein Tradingdepot, um meinem Aktionismus ein Ventil zu geben und flexibel auf Marktereinisse zu reagieren. So habe ich die letzten Tage versucht, die TechVola in den GTAA-Strategien mit einem -3xETF auf Semiconductor im Tradingdepot abzuhedgen. Der Hedge ist ins Minus gelaufen, aber das war okay, insgesamt waren die letzten Tage sehr gut fürs Depot.
Durch die 5 Strategien, die durchschnittlich ca. 0,35 korreliert sind, verspreche ich mir eine relativ gleichmäßige Rendite von 1,5-2%pM. Dieses Ziel erkläre ich mal nach 2 erfolgreichen TestJahren als erreicht an.
D. h. ich fange nun auch schon langsam an, meine Zukunft entsprechend zu planen. Angefangen habe ich die Strategien vor 3 Jahren mit ca. 200k. Im Moment stehen die Strategien bei ca. 450k und bringen 2025 im Schnitt 2%pM, dh. z. Z. ca. 9kpM Zusatzeinkommen. Wenn das so weitergeht, dann stehen ohne weitere Einzahlungen zur Jahrzehntwende die 1Mio bzw. 20kpM Einkommen.
An diese Zahlen muss ich mich erst gewöhnen und an den Umstand, dass ab sofort weiteres Besparen der Strategien ziemlich sinnlos erscheint. Irgendwann ist es ja mal Zeit zu sagen: jetzt ist aber genug!
Aber noch traue ich dem Braten nicht und warte auf den nächsten Bärenmarkt, um Gewissheit über die Robustheit der Metastrategie zu erlangen. 😬
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44
•@Epi
Wie gehst du im Bärenmarkt dann vor. Und wann änderst Du dann dein Depot
Wenn wir im Bärenmarktt sind oder schon am Beginn.
Wie gehst du im Bärenmarkt dann vor. Und wann änderst Du dann dein Depot
Wenn wir im Bärenmarktt sind oder schon am Beginn.
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@Epi Jup. Als Risikomanager (war ich mal ne Zeit beruflich) würde ich sagen: die Vola sinkt in manchen marktphasen, wegen niedriger Korrelation, im anderen addiert sie sich auf. Das heißt, doe Eintreffenswshrscheinlichkeit des Risikos „Brutaler Drawdown“ sinkt, das Risiko bleibt oder steigt sogar leicht verglichen mit dem Gesamtmarkt. (In dem Fall, wenn alle gehebelten Strategien grad auf Aktien zeigen und du in Summe gehebelt unterwegs bist).
Das Bedürfnis nach Sicherheit verstehe ich. Vllt überlegst du dir, was deine Ziele sind. Wenn du irgendwann so richtig dem Hedonismus frönen möchtest, könntest du weiter sparen und dein Vermögen zunächst weiter steigern. Möchtest du Sicherheit, könntest du nun anfangen, dich etwas ineffizienter noch breiter diversifizieren. Auch gegen den Ausfall des Gesamtmarktes. Grundbesitz, Sachgüter… ist der Wunsch den Job zu wechseln in einen weniger profitablen, könntest du das vermutlich auch. Vielleicht nach dem vorigen Punkt 🤔
Ich weiß selbst noch nicht, welches Ziel ich habe. Ich glaube mich persönlich reizt FIRE. Aber der RE Part wäre für mich als Beamter dumm. Würde auf die erarbeite Pension verzichten. Aber ich bin erst 32, habe „nur“ 127k und den Großteil in nem Multifaktor etf. In Pessimistischen Szenarien bin ich schlicht finanziell gut abgesichert in der Rente. In optimistischen hätte ich unnötig viel gespart, müsste eigentlich irgendwann in Teilzeit gehen, damit sich das ganze nicht absurd sinnlos anfühlt. Sonst hab ich infkationsbereinigt in der Rente 12k pro Monat sichere Entnahme (ohne Verzehr), obwohl ich ein Leben lang mit 2,5k ausgekommen bin.
Das Bedürfnis nach Sicherheit verstehe ich. Vllt überlegst du dir, was deine Ziele sind. Wenn du irgendwann so richtig dem Hedonismus frönen möchtest, könntest du weiter sparen und dein Vermögen zunächst weiter steigern. Möchtest du Sicherheit, könntest du nun anfangen, dich etwas ineffizienter noch breiter diversifizieren. Auch gegen den Ausfall des Gesamtmarktes. Grundbesitz, Sachgüter… ist der Wunsch den Job zu wechseln in einen weniger profitablen, könntest du das vermutlich auch. Vielleicht nach dem vorigen Punkt 🤔
Ich weiß selbst noch nicht, welches Ziel ich habe. Ich glaube mich persönlich reizt FIRE. Aber der RE Part wäre für mich als Beamter dumm. Würde auf die erarbeite Pension verzichten. Aber ich bin erst 32, habe „nur“ 127k und den Großteil in nem Multifaktor etf. In Pessimistischen Szenarien bin ich schlicht finanziell gut abgesichert in der Rente. In optimistischen hätte ich unnötig viel gespart, müsste eigentlich irgendwann in Teilzeit gehen, damit sich das ganze nicht absurd sinnlos anfühlt. Sonst hab ich infkationsbereinigt in der Rente 12k pro Monat sichere Entnahme (ohne Verzehr), obwohl ich ein Leben lang mit 2,5k ausgekommen bin.
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•3Tg
@Tenbagger2024 Der Plan ist, im Bärenmarkt nichts zu verändern, d. h. alle Strategien so weiterlaufen zu lassen. Wenn alles optimal läuft, schichten die Modell vorher bereits in defensive Assets um (Anleihen, USD, Gold, Cash) und ein Bärenmarkt bei Aktien geht spurlos am Depot vorbei. 🤞
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